Построение рыночной фазы из компонент dominant-cycle

Фаза лежит на окружности в 360 градусов

Завершённый цикл трактуется как фазовая окружность в 360 градусов, поэтому цикл из 10 баров имеет теоретическое фазовое приращение 36 градусов на бар. Фаза — это угловое положение внутри этой окружности, измеряемое в градусах.

Процедура фазы требует длину dominant-cycle. Эта длина — однопериодный lookback для корреляций с синусом и косинусом, которыми строится фаза. Это может быть фиксированное число свингов, значение по умолчанию в 15 баров или величина, переизмеряемая на каждом баре. Spectral-analysis — это отображение силы период за периодом, которым проверяют или обновляют длину dominant-cycle, которую потребляет конструкция фазы.

Построение фазы по одному окну dominant-cycle

Фаза dominant-cycle строится корреляцией упорядоченных цен на полной длине одного цикла с синусом и косинусом. Эти веса образуют orthogonal-components: вещественную и мнимую суммы по одному окну dominant-cycle.

Затем фаза берётся как арктангенс отношения orthogonal-component после разрешения неоднозначности квадранта тангенса. Если входной ряд — линейный наклон, то же одноцикловое суммирование даёт фазу 180 градусов на восходящем наклоне и 0 градусов на нисходящем.

Сравнение наблюдаемого и теоретического приращения

Phase-rate-of-change — это приращение измеренной фазы от бара к бару, сравниваемое с теоретическим приращением 360 градусов, делённым на длину dominant-cycle. Почти нулевое наблюдаемое приращение фазы относительно этого теоретического приращения — конструкция, которой помечают trend-mode.

Приведённая конструкция классифицирует ряд как trend-mode, когда измеренный phase-rate-of-change меньше 67 процентов теоретической фазовой скорости dominant-cycle. Cycle-mode — дополнительная классификация, в которой измеренная фаза продвигается вблизи теоретического приращения dominant-cycle.

Два спектральных пика и sine-wave-price-model

Когда одновременно присутствуют два спектральных пика, измеренная фаза может перестать продвигаться равномерно, и конструкция читает эту остановку как переход из cycle-mode в trend-mode.

Sine-wave-price-model — это пара линий, равных синусу измеренной фазы и синусу той же фазы, сдвинутой на 45 градусов. Пара может пересекаться только пока фаза ещё изменяется.

Иллюстрация на историческом ряде

На ряде Treasury bond за September 1996 фаза, державшаяся около 0 градусов, совпала со снижением February to March. Позднее равномерное продвижение фазы восстановило синусоидальный оверлей с последовательными пересечениями.