Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему

Ранжирующий балл с собственной конструкцией

Опубликованный коэффициент результативности системы, который проводит прямую через последовательные отсчёты эквити, позднее был переписан после того, как исходная реализация неверно применила задуманную статистическую формулу. Переформулированная процедура начинается с наблюдений эквити и заканчивается коэффициентом пути эквити.

Наблюдение эквити — это чистая прибыль по закрытым сделкам плюс прибыль открытой позиции, зафиксированная на каждом шаге выборки. Полный коэффициент вычисляется только после последней расчётной даты ряда.

Как пересобирается прямая эквити на время

Наклон пути эквити — это коэффициент обычного метода наименьших квадратов записанной эквити по индексу наблюдения с нумерацией с единицы. Переформулированный наклон использует ковариационную форму: сумма произведений индекса и эквити минус произведение суммы индексов и суммы эквити, делённое на число наблюдений, всё это делённое на аналогично центрированную сумму квадратов значений индекса.

Подогнанный свободный член равен средней эквити минус наклон пути эквити, умноженный на средний индекс наблюдения.

Масштаб остатков и стандартная ошибка наклона

Каждое наблюдение эквити сравнивается со значением, спрогнозированным по этому подогнанному свободному члену и наклону пути эквити. Квадраты отклонений суммируются и образуют итоговую сумму остатков. Масштаб остатков — это квадратный корень из итоговой суммы остатков, делённой на число наблюдений минус два.

Центрированный вес индекса — это сумма квадратов разностей между каждым индексом наблюдения и половиной суммы единицы и числа наблюдений. Этот вес является знаменателем стандартной ошибки наклона. Стандартная ошибка наклона — это масштаб остатков, делённый на квадратный корень из центрированного веса индекса.

Оценка коэффициента на конце выборки

Коэффициент пути эквити — это наклон пути эквити, делённый на произведение стандартной ошибки наклона и квадратного корня из числа наблюдений. Оценка на конце выборки означает однократное вычисление этого коэффициента по завершённому ряду эквити, а не как текущего внутривыборочного балла.