Skip to main content
Дорожка Fourier analysis
15 / 26
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1996выпуск C111-2

Построение фазы из пары синуса и косинуса доминантного цикла

Фаза собирается из одноцикловых сумм по косинусу и синусу. После коррекции квадранта и привязки к синусоиде свёрнутый угол становится отсчётом фазы, а те же суммы также выявляют линейный наклон.

  • На одном доминантном цикле косинусно-взвешенная сумма цен образует действительную компоненту, а синусно-взвешенная сумма на том же окне — мнимую компоненту.
  • Первый угол — это арктангенс мнимой компоненты, делённой на действительную. Затем коррекция квадранта и привязка к синусоиде задают фазовый угол, который сворачивается в один полный оборот и выражается в градусах.
  • Если абсолютная величина действительной компоненты не больше 0.001, шаг арктангенса пропускается, и угол задаётся как четверть оборота со знаком по знаку мнимой компоненты.
  • Те же одноцикловые суммы дают 180 градусов на линейном восходящем наклоне и 0 градусов на линейном нисходящем наклоне, поэтому построенная фаза может отмечать как тренд, так и цикл.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаFourier analysis41 разборDominant cycle detection180 разборов

Одноцикловые суммы образуют фазор

Построение фазы суммирует цену с косинусом на одном доминантном цикле, образуя действительную компоненту, и с синусом на том же окне, образуя мнимую компоненту. Действительная компонента — горизонтальная часть этого фазора. Мнимая компонента — вертикальная часть.

Доминантный цикл — это длина в барах, которая задаёт и окно суммирования, и период весов синуса и косинуса. Без этой длины нет пары для сборки и нет фазового угла для вычисления.

Коррекция первой оценки угла

Первая оценка угла — это арктангенс мнимой компоненты, делённой на действительную. Эта оценка помещает результат в первый или четвёртый квадрант.

Если действительная компонента отрицательна, коррекция квадранта добавляет пол-оборота, чтобы угол вышел из неверной полуплоскости. Затем привязка к синусоиде добавляет четверть оборота, чтобы начало цикла было отнесено к синусоиде. После этих коррекций угол сворачивается в один полный оборот и, если вычислен в радианах, переводится в градусы. Свёрнутый отсчёт и есть фазовый угол.

Если абсолютная величина действительной компоненты не больше 0.001, шаг арктангенса пропускается. Угол задаётся как четверть оборота со знаком по знаку мнимой компоненты.

Обязательная длина доминантного цикла

Длина доминантного цикла — обязательный вход. Это может быть фиксированное значение по умолчанию в 15 баров, отсчёт между заметными максимумами или минимумами либо повторное измерение на каждом баре. Та же длина задаёт веса косинуса, веса синуса и окно суммирования.

Те же суммы на линейном наклоне

Те же одноцикловые суммы дают 180 градусов на линейном восходящем наклоне и 0 градусов на линейном нисходящем наклоне. Построенная фаза может отмечать как тренд, так и цикл, потому что эти тождества — свойства собранной пары.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 26 в дорожке «Fourier analysis»
19991-8 с.Дальше про «Fourier analysis»Синусоидальные псевдоинструменты для оценки индикаторовСинусоидальный псевдоинструмент — это построенный ценовой ряд из одной или нескольких синусоид, который импортируют как контролируемый ряд с уже известной будущей траекторией.
Все разборы дорожки · 26 разборов
  1. 1982Критика моделей Фурье, Эллиотта и сезонных товарных моделей
  2. 1982Оценка получасовых пересечений с циклическими приорами и стопами
  3. 1984Построение спектральных прогнозов циклов на скользящем окне
  4. 1988Циклы Фурье против календарных сезонных режимов
  5. 1989Построение аналоговых циклических сигнатур по ценовым минимумам
  6. 1990Подгонки кривых не проходят тест прогноза
  7. 1991Аудит длины скользящей средней по спектрам Фурье
  8. 1991Фаза в замкнутой форме для спектров доминантного цикла
  9. 1993Оценка оконных спектральных прогнозов точек разворота индекса
  10. 1994Длина окна для спектральных прогнозов со скользящим окном
  11. 1994Построение спектров мощности и фазы WAMI
  12. 1994Проектирование моментум-фильтра, настроенного по Фурье
  13. 1994Алиасинг, утечка и считывание доминантного цикла по дискретизированным ценам
  14. 1995Построение lookback индикаторов по спектрам Фурье
  15. 1996Построение фазы из пары синуса и косинуса доминантного цикла
  16. 1999Синусоидальные псевдоинструменты для оценки индикаторов
  17. 2000Построение длины доминирующего цикла по фазе Hilbert
  18. 2000Построение адаптивных пробоев канала по измеренному периоду цикла
  19. 2005Вложение валютных цен в базис прогноза по сингулярному спектру
  20. 2005Построение рекуррентных прогнозов из сгруппированных спектральных компонент
  21. 2007Построение доминирующего цикла по преобразованным спектрам Фурье
  22. 2010Почему циклические индикаторы дают сбой при смене параметров
  23. 2019Построение фьючерсного моментума как скорости изменения, масштабированной на открытый интерес
  24. 2019Оценка доминирующего цикла и трендового фильтра по выборке, лагу и движению, которое они сохраняют
  25. 2020Построение времени оборота и срочности по фьючерсам
  26. 2020Отношение мощностей акций как фильтр тренда роста
По областиЦиклы и спектральный анализ129 разборовПо году1996121 разбор
Все 41 разбор с записью «Fourier analysis»
Тоже про «Fourier analysis»5 разборов
1984Построение спектральных прогнозов циклов на скользящем окне1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла1988Циклические модели Фурье ломаются на крупных свингах1988Циклы Фурье против календарных сезонных режимов