Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом

Противоположные режимы отказа требуют согласия

Следование за трендом и осцилляторы, ориентированные на диапазон, отказывают в противоположных состояниях рынка, поэтому комбинированная система требует, чтобы и трендовый фильтр на скользящем среднем, и осциллятор наклона регрессии согласились перед входом.

Скользящее среднее — это простая средняя цен закрытия. Оно используется как трендовый фильтр, который должен согласиться с осциллятором, прежде чем будет разрешена новая позиция.

Как определяются осциллятор и его триггер

Осциллятор — это наклон по методу наименьших квадратов недавних цен закрытия, используемый как оценка цикла и моментума. Вторая, более медленная линейная регрессия этого наклона даёт линию триггера, используемую для подтверждения.

Когда разрешена новая позиция

Лонг открывается только когда цена закрытия выше простого скользящего среднего, а наклон регрессии выше своего триггера. Шорт требует противоположной пары условий.

Выходы менее избирательны, чем входы. Лонг закрывается, если цена закрытия пересекает среднее сверху вниз или наклон пересекает свой триггер сверху вниз.

Когда два индикатора не согласны по направлению, новая сделка не открывается.

Удерживайте обучающие длины фиксированными на более позднем окне

Walk-forward анализ здесь означает: оптимизировать длины правил на одном историческом окне, затем применить эти фиксированные длины к более позднему неиспользованному окну, чтобы проверить, ведёт ли себя комбинированная процедура по-прежнему так, как задумано.

Поиск параметров и последующие проверки на неиспользованном окне проводились на недельных yen и Treasury-bond фьючерсах с фиксированной стоимостью полного оборота $50.

Обучающее окно Treasury-bond использовало длины 20 для среднего, 10 для наклона и 30 для триггера. Те же длины затем применялись к более позднему неиспользованному окну.

Неиспользованные окна оказались слабее и более неравномерными

Walk-forward проверки показали более слабые или более неравномерные результаты, чем оптимизированные обучающие окна, включая большую просадку и худшее соотношение между лонг- и шорт-сделками.

Продолжительный восходящий тренд Treasury-bond на более позднем окне оставил результаты коротких продаж слабыми. Этот исход показывает, что форма режима по-прежнему доминирует над комбинированными правилами.

Задуманный урок процедурный

Задуманный урок процедурный: подберите длины на одном периоде, проверьте те же правила на другом и предпочитайте понимание того, почему две модели взаимно компенсируют режимы отказа друг друга, доверию к исторически оптимизированному чёрному ящику.