Фильтруйте пересечения наклоном скользящей средней

Скользящая средняя как поздняя карта

Скользящая средняя — это сглаженный ряд упорядоченных цен, который используют уже после того, как направление сформировано, чтобы отмечать тренд, темп, удержание откатов, срединные линии диапазона и экстремумы удаления. 40-барная скользящая средняя описывалась как способная показывать сформированное направление, приближённо оценивать скорость рынка, удерживать крупные колебания, служить срединной линией в боковике и сигнализировать, когда цена ушла далеко от средней.

Правило разворота на следующем пересечении проверяли на ста сигналах по 17 рынкам, охватывающим сельхозтовары, металлы, нефтепродукты и финансовые инструменты; почти безубыточные закрытия после издержек считались убытками.

Когда пересечение может сработать

Пересечение скользящих средних — это сигнал на графике, который появляется, когда цена или более быстрая средняя пересекает более медленную среднюю. Здесь оно используется как условный вход или гипотеза разворота, а не как автоматическая смена стороны. 25-барная средняя в паре с 40-барной представлялась как более ранний намёк на разворот, чем одна только медленная линия, тогда как гораздо более короткие окна считались склонными к случайным пересечениям, а гораздо более длинные — запаздывающими.

Сделки следовало брать только в направлении, куда указывали средние, а 40-барная линия рассматривалась как ориентир основного тренда даже тогда, когда цена находилась на противоположной стороне. Вход по пересечению в новый тренд обусловливался тем, что более медленная средняя уже развернулась вместе с намеченным движением и что структура графика подтверждала более высокие максимумы и более высокие минимумы — или обратное.

В уже сформированном тренде откат к скользящей средней, который затем удержался и закрылся обратно в сторону основного направления, рассматривался как вход на продолжение, а не как разворот.

Трейлинг-выход по более быстрой средней

Трейлинг-стоп — это выход, который сопровождает открытую позицию и закрывает её при закрытии за более быстрой средней, ограничивая убыток или отдачу прибыли и при этом оставляя возможность позднего повторного входа, если основной тренд возобновится. Закрывающее пересечение 25-барной средней против позиции или два подряд закрытия за этой линией использовались как трейлинг-выход; повторный вход допускался, если основной тренд возобновлялся.

Плохие условия для входов по пересечению

Рынки с в целом плоскими средними или широкими двусторонними колебаниями вокруг средней относили к плохим условиям для входов по пересечению.