Сначала heat, затем количество контрактов на недельном close-only пробое

Цепочка, которая завершается до исполнения

Демонстрация архива трактовала heat как предторговую арифметическую цепочку. Heat был долей капитала счёта, принятой за общий бюджет риска. Этот бюджет распределялся по инструментам книги до того, как бралось любое количество контрактов.

Только после этого разделения количество контрактов бралось из трёхнедельного риска входа. Размер позиции поэтому ограничивался дистанцией стопа, а не фиксированным лотом.

Недельный close-only пробой

Демонстрационная книга задала пять рынков — соевое масло, живой скот, сахар, золото и швейцарские франки — на окне с 19 December 1979 по 28 January 1992.

Входы определялись как close-only стоп, выставленный на два тика за двадцатинедельным ценовым диапазоном, который обновлялся каждую неделю. Выходы определялись как стоп, выставленный на два тика за трёхнедельным ценовым диапазоном, который также обновлялся каждую неделю. Close-only стоп допустим только на цене закрытия. Архив использовал этот стоп и для входа за двадцатинедельным диапазоном, и для выхода за трёхнедельным диапазоном.

Эти два бокса описывают weekly-range-breakout: одну проверяемую процедуру, которая покупает или продаёт на два тика за ценовым боксом, пересчитываемым каждую неделю, и держит позицию, пока не пробит более короткий бокс.

Heat, аллокация инструмента и количество контрактов

Денежная сумма, назначаемая на входе, равнялась капиталу счёта, умноженному на выбранную долю heat, затем делённому на число инструментов в книге. Эти деньги — аллокация инструмента: сумма, назначенная одному рынку до того, как берётся любое количество контрактов.

Риск входа — это долларовое расстояние от намеченного исполнения до трёхнедельной точки риска в момент появления сигнала. Количество контрактов равнялось этой аллокации на уровне инструмента, делённой на долларовый риск входа, подразумеваемый трёхнедельной точкой риска на момент сигнала.

При капитале 100000, heat 10 percent и двух инструментах разобранный пример дал аллокацию 5000 и два контракта, когда трёхнедельный риск составлял 2500 на контракт.

Выбрано, чтобы оставить тест простым

Длины двадцатинедельного и трёхнедельного боксов были выбраны, чтобы упростить иллюстрацию теста heat, а не как готовая процедура, предложенная для дальнейшего использования.