Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов

Что обучаемая модель реально может взвешивать

Редакторское прочтение TradersWeek: рассматривайте построение стохастика, RSI и CCI как первое решение в проектировании прогноза. Обучаемая модель временного ряда может взвешивать только масштаб, длину цикла и независимость, которые вы кодируете. Она не может применить лист правил, который дискреционный читатель нанёс бы на тот же график.

Прогнозная модель назначает веса входам, сравнивая каждый полученный выход с заданной целью обучающего паттерна. Обучающий паттерн — это известный результат, сопоставленный с этой входной строкой. Если число ошибок не снижается, столбцы могут быть полными как рабочий лист аналитика и при этом непригодными как входы модели.

Когда столбцы движутся вместе

Столбцы валютных пар, Eurorate и золота, проверенные относительно немецкой марки за доллар США, были сильно коррелированы и показывали малый лаг. Эта корреляция входов оставляла мало независимой информации, поэтому одни сырые цены считались малоценными прогнозными входами. Затем выходы отдельно обученных моделей подавались в основную модель.

Фиксированное и привязанное к циклу построение стохастика

Стохастический осциллятор — это ограниченный осциллятор по упорядоченным ценам на заданном lookback и окне сглаживания. Построение стохастика по хлопку использует восьмипериодный lookback и трёхпериодное сглаживание и всё равно показывает переменный лаг.

Сопутствующее построение умножает этот фиксированный период на синусоиду, чтобы длина осциллятора следовала выбранному доминирующему циклу. Это смещение — сдвиг переменной длины: период удлиняется или укорачивается, когда выбранный доминирующий цикл расширяется или сжимается.

Полосовые кодировки RSI и CCI

Индекс относительной силы — это осциллятор импульса на заданном lookback. Индекс товарного канала — это осциллятор отклонения на заданном lookback. Кодирование любого из этих рядов как арифметического разрыва до полосы волатильности может обратить важность, потому что модель считает большие числа более значимыми, а этот разрыв сужается, когда осциллятор приближается к полосе. Касание полосы должно превосходить показание в середине полосы. Полоса волатильности — это огибающая вокруг осциллятора, используемая как этот опорный уровень.

Недельные построения по немецкой марке ставят 14-периодный RSI и 23-периодный CCI каждый против полосы волатильности. Отдельные столбцы волатильности бычьего и медвежьего тренда, а также инверсные и смещённые на четыре периода сглаженные кодировки RSI перечислены как альтернативные тесты входов.

Проверки, число строк и поэтапное построение

Когда внутривыборочная ошибка выглядит устранённой, а отложенные строки не проходят, модель могла запомнить пары. Умножение столбца обучающего паттерна на минус один, сокращение скрытых единиц или рандомизация хронологических строк представлены как проверка против этого короткого пути. Рандомизация строк меняет порядок хронологических обучающих примеров, чтобы трендовый ряд нельзя было обобщить только из порядка предъявления.

Ориентир рыночного прогнозирования — пятнадцать строк-примеров на каждый входной столбец, поэтому четыре столбца означают шестьдесят строк. Модель видит по одной строке за раз, поэтому любая цена предыдущей недели должна быть записана в ту же строку.

Построение описывается как обучение сначала на одном индикаторе и затем добавление столбцов, а не загрузка всех доступных рядов сразу. Допустимые допуски обучения сначала расширяют, а на поздних этапах сужают.