Walk-forward оценка сигналов детектора паттернов с учётом издержек

Определите механическую торговую систему

Механическая торговая система — это одна проверяемая процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения во вход, выход или воздержание на периоде удержания системы.

Сеть с ограниченными связями оценивает ценовой моментум, ценовое ускорение, движение объёма и ценовую волатильность в отдельных каналах первого скрытого слоя, затем полносвязный второй скрытый слой объединяет эти детекции в один выход.

Ценовая скорость — это изменение относительно цены пятидневной давности, а ценовое ускорение — пятидневная разность этой скорости. Каждый ряд подаётся в свою входную группу.

Препроцессор был рассчитан примерно на период от 300 до 400 недель релевантной истории. Ограниченные тесты на рядах без объёма использовались, чтобы обосновать, что паттерны движения объёма должны остаться во входном наборе.

Зафиксируйте обучающую метку и нулевую полосу

Обучающая метка — это экспоненциальная скользящая средняя пятинедельного относительного прироста, где средняя цена определена как середина недельного максимума и минимума. Цель пятинедельного прироста — это сглаженное относительное изменение от текущей средней цены до средней цены через пять недель.

Входы сглаживаются и затем вместе с обучающей целью перемасштабируются в диапазон от -0.5 до +0.5, чтобы сеть была чувствительнее вблизи нуля, где срабатывают правила покупки и продажи.

Сглаживание используется, чтобы убрать шумные прогнозы и ложные сигналы к действию, но оно также задерживает эти сигналы. Задержанные пересечения сами могут быть ложными, поэтому входные параметры настраиваются с учётом этого компромисса.

Обновляйте веса, не провоцируя паралич

Обновления весов следуют хеббовскому усилению плюс обратному распространению ошибки прогноз-против-цели. Заявленная защита от подгонки под выборку — не менее четырёх обучающих случаев на каждый вес.

Имитация отжига используется, чтобы стартовать веса вблизи области низкой ошибки, чтобы последующему обратному распространению требовалось меньше итераций и оно реже входило в паралич сети. Паралич сети — это состояние обучения, в котором большие конкурирующие веса продолжают снижать внутривыборочную ошибку, не улучшая последующие прогнозы.

Продвиньте прогноз вперёд, затем начислите издержки на пару

Протокол оценки обучает сеть, прогнозирует пятинедельный прирост, затем сдвигается на одну неделю и повторяется. Шаг walk-forward позволяет сравнивать прогноз и цель во времени. Зафиксированный прогноз может отставать от сглаженной цели и может выдать разворот до того, как более поздняя траектория цены его подтвердит.

Вход по правилу — это сигнал, который срабатывает, когда обработанный прогноз или обучающая метка пересекает ноль, а не в точном ценовом экстремуме.

На завершённые длинные пары начислялась совокупная ставка проскальзывания и комиссии в 1 процент. Короткие продажи были исключены, и наложение стоп-лосса не применялось, потому что оно перестроило бы гистограмму результатов. Анализ комиссий — это фильтр оценки, который начисляет издержки исполнения на каждую завершённую пару, прежде чем сигнал считается исполнимым.