Оценка трейлинг-выходов по схеме фильтр–триггер после пробоев

Выход только когда фильтр и триггер согласны

Пробойная система входит, когда цена преодолевает предыдущий экстремум закрытия за заданное число баров, и затем на периоде удержания применяет отдельное правило выхода. Трейлинг-выход — это правило закрытия, которое ждёт заданной коррекции или согласия фильтра и триггера, вместо того чтобы разворачивать исходный сигнал входа.

После длинного входа выход выдаётся только когда фильтр зрелого восходящего тренда и триггер нетипичного снижения от минимума к минимуму одновременно истинны. Такое сочетание и есть filter-trigger-concurrence: если фильтр и триггер расходятся, выход не выдаётся. Конструкция представлена как имеющая структурные параллели на короткой стороне.

Как работают фильтр и триггер на длинной стороне

Фильтр concurrent-highest-lows истинен, когда наивысший минимум последних 5 баров является также наивысшим минимумом последних 19 баров, и остаётся истинным до 5-барного нисходящего пробоя минимумов.

Триггер low-to-low-fall измеряет однобарное изменение минимумов и срабатывает, когда это изменение является наибольшим снижением в 17-барном окне lookback.

После длинного входа выход описан как способный покинуть зрелый рост или широкодиапазонное ралли, сделавшее 19-барный пробой, и при этом оставаться неактивным через узкий диапазон, который такого пробоя не даёт.

Историческая демонстрация

Демонстрация входила по 10-барному пробою закрытия на 1,000-барной дневной выборке, исполняла и вход, и выход на следующем открытии и не учитывала комиссию и проценты.

Окна фильтра 5/19, 17-барное окно триггера и 6-барный выход по трейлинговому сравнению с наименьшим минимумом выбраны оптимизацией и описаны как зависящие от данных, а не как переносимые.

Когда выход пропускает или срабатывает рано

Выход может не сработать на коротких ростах, которые так и не дают 19-барного пробоя минимума, или когда недавние снижения от минимума к минимуму остаются меньше более старых снижений, всё ещё находящихся внутри окна триггера.

Тот же выход может сработать слишком рано на сильных ростах, потому что фильтр быстро включается и появляется мало отрицательных отсчётов от минимума к минимуму, из-за чего триггер становится чувствительнее.

Совокупный результат всё равно может содержать пропущенные вершины или другие сделки, которые визуальный разбор отклонил бы, поэтому нужны и визуальные, и статистические проверки.

Избирательность и шанс разорения

Меньшее число более избирательных позиций считается полезным для управления капиталом только если шанс разорения остаётся достаточно низким, что связано с высоким процентом прибыльных сделок и/или благоприятным отношением средней прибыли к среднему убытку.

Риск разорения — это ограничение, задаваемое до увеличения размера, которое считает меньшее число избирательных сделок приемлемым только когда доля прибыльных или баланс прибыли и убытка удерживает шанс обнуления счёта низким.