Skip to main content
Дорожка On-balance volume
22 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1993выпуск C121-3

Три преобразования market thrust из широты и объема

Дневной market thrust собирается из числа растущих бумаг, числа падающих бумаг, объема роста и объема падения. Архив сохраняет эту знаковую разность произведений как дневной поток и кумулятивную линию market thrust, перестраивает её в thrust oscillator и при необходимости применяет сглаживание осциллятора.

  • Дневной market thrust собирается из числа растущих бумаг, числа падающих бумаг, объема роста и объема падения.
  • Каждая сторона ленты сводится к произведению широты и объема; произведение падающей стороны вычитается из произведения растущей стороны, затем результат перемасштабируется делителем 1000000.
  • Thrust oscillator помещает ту же знаковую разность произведений над суммой двух произведений, а любой период простого скользящего среднего может обеспечить сглаживание осциллятора.
  • Суммирование масштабированного дневного осциллятора дает кумулятивную линию осциллятора, а суммирование сырого ряда произведений растущей стороны минус падающей стороны дает кумулятивную линию market thrust.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовMarket breadth147 разборовMoving average597 разборов

Четыре ряда и один знаковый поток

Дневной market thrust собирается из четырех рядов: числа растущих бумаг, числа падающих бумаг, объема роста и объема падения.

Каждая сторона ленты сначала сводится к произведению широты и объема — числа бумаг и соответствующего объема. Затем произведение падающей стороны вычитается из произведения растущей стороны. Эта знаковая разность и есть market thrust.

К этой знаковой разности произведений применяется делитель 1000000 только для перемасштабирования дневного значения thrust.

Кумулятивная линия market thrust

Кумулятивная линия market thrust равна thrust первого дня, после чего каждый последующий дневной thrust добавляется к накопленной сумме.

Та же разность в виде thrust oscillator

Thrust oscillator использует ту же знаковую разность произведений в числителе и сумму двух произведений в знаменателе.

Одно графическое построение сохраняет произведение растущей стороны, восстанавливает его против произведения падающей стороны и строит осциллятор как 100, умноженное на отношение их разности к их сумме.

Сглаживание осциллятора и две накопленные суммы

Любой период простого скользящего среднего может сгладить осциллятор. Среднее за 21 день — разобранный пример сглаживания осциллятора.

Суммирование этого масштабированного дневного осциллятора дает кумулятивную линию осциллятора, а суммирование сырого ряда произведений растущей стороны минус падающей стороны дает кумулятивную линию market thrust.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
22 из 61 в дорожке «On-balance volume»
19941-2 с.Дальше про «On-balance volume»Построение осциллятора моментума тиковой линии10-периодная экспоненциальная средняя дневного тика закрытия инициализируется 10-дневной простой средней, усечённой до целых чисел, чтобы сглаживатель мог совпасть с целочисленным тиком и допустить нулевой рейтинг.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиШирина рынка135 разборовПо году1993106 разборов
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму1992Построение индекса широты на основе on-balance volume