Построение торговой системы из четырёх подсистем

Рабочий механический метод

Механическая торговая система — это полная проверяемая процедура, правила которой охватывают определение тренда, вход, выход и момент, когда следует оставаться вне рынка. Набор правил следует выбирать так, чтобы нагрузка мониторинга и затраты на котировки соответствовали профессии и расписанию трейдера.

Системы решений только вечером, после закрытия, всё равно требуют запланированного доступа к котировкам, покрытия на время отсутствия трейдера, достаточного капитала, чтобы брать каждую сигнальную сделку, и достаточных резервов, чтобы пережить ожидаемую наихудшую просадку.

Четыре устойчивых принципа

Построение системы должно количественно выражать четыре устойчивых принципа, а не добавлять новизну: торговать по тренду, быстро обрезать убытки, давать прибыли расти и применять правила мани-менеджмента, ограничивающие риск.

Оптимизация системы означает количественное выражение этих принципов и сравнение совместимых наборов правил как одной процедуры, а не изобретение сложности.

Четыре взаимодействующие подсистемы

Полную конструкцию можно собрать из четырёх взаимодействующих подсистем: фильтра тренда, системы сигналов входа, системы выхода, которая каждый день решает, остаться или выйти, и надстройки мани-менеджмента, которая должна санкционировать каждый вход.

Фильтр тренда

Фильтр тренда указывает, достоин ли рынок рассмотрения, прежде чем будет разрешён любой вход. 28-дневная скользящая средняя может служить простым фильтром тренда, который допускает только лонг-сигналы выше неё и шорт-сигналы ниже неё, но нужны ценовая структура и контекст поддержки-сопротивления, потому что закрытие V-образного дна выше средней — это не то же состояние рынка, что колебания внутри широкого диапазона.

Дополнительные неценовые фильтры — фундаментал, сезонность, сентимент, открытый интерес или базис — следует добавлять только при сильных доказательствах, потому что они могут пропускать крупные движения и сокращать выборку сделок, используемую для исторического тестирования.

Система входа и система выхода

Система входа — это набор сигналов, которые садятся на уже отфильтрованный тренд и одновременно задают начальный риск. Сигналы входа нельзя тестировать без заданного выхода, и нужны несколько независимо ограниченных по риску, исторически прибыльных паттернов, чтобы крупный тренд с меньшей вероятностью был пропущен, если один паттерн так и не появится.

Система выхода — это ежедневная процедура «остаться или выйти», которая извлекает прибыль из тренда и часто выполняет самую тяжёлую работу.

Надстройка мани-менеджмента

Надстройка мани-менеджмента — это конечный арбитр лимита риска, который может наложить вето на иначе валидный вход, чтобы счёт пережил вариативность. Потеря капитала в 25% требует последующего роста на 33%, чтобы вернуться к безубыточности, поэтому надстройка и существует: не дать вариативности уничтожить счёт до того, как остальная система сможет сработать.

Когда используется больше одного контракта, масштабирование по нескольким контрактам позволяет задавать размер экспозиции по качеству сигнала и поэтапно сокращать её по мере накопления признаков смены тренда: например, срезать 20% после потери импульса или 40% после пробоя малой поддержки, либо снимать от 20% до 50% на заранее заданных целях.

Процесс торговой психологии

Процесс торговой психологии — это обязательство и дисциплина, необходимые, чтобы продолжать исполнять те же правила в просадках, а не бросать метод после ранних убытков. Без предварительного тестирования и этого обязательства трейдеры обычно бросают метод в худший момент и начинают заново с меньшим капиталом.