Оцените один свинг по объёму, полосам и дивергенции цены

Оцените один и тот же свинг тремя способами

Дневной суммарный объём, знаковую линию объёма и осциллятор up-down volume можно читать относительно одного и того же ценового свинга. Осциллятор — это ряд в стиле моментума, построенный из спреда между объёмом роста и объёмом снижения и затем сравниваемый на заданном lookback, чтобы участие по широте рынка читалось как расширяющееся или затухающее.

Полосы Боллинджера образуют конверт в две стандартные отклонения вокруг скользящей средней этой линии, полученной из объёма. Они отмечают, когда участие отходит от недавней базовой линии. Дивергенция — оставшаяся проверка: цена делает новый свинг, а ряд объёма или широты рынка его не подтверждает.

Начните с нормального объёма

Дневной суммарный объём можно свести к базовой линии 10-сессионной скользящей средней. Эта короткая средняя — нормальный объём, относительно которого последующий объём можно судить как расширенный или сжатый, а затем сравнить с ценой как проверку подтверждения или неподтверждения.

Относительно этой базовой линии объёма пробой из узкого диапазона консолидации связывался примерно с 20-процентным ростом объёма. Резкая распродажа связывалась примерно с 40-процентным ростом.

Задайте знак линии объёма по закрытию

Линия объёма — это накопительный итог, который прибавляет или вычитает объём сессии по правилу знака. Объём сессии прибавляется, когда закрытие выше середины диапазона максимум-минимум, и вычитается, когда закрытие ниже. Результат — траектория участия, которую можно сравнить с ценой.

Читайте осциллятор up-down volume

Осциллятор up-down volume строится вычитанием объёма снижения из объёма роста и затем взятием 10-сессионной средней этого спреда относительно того же спреда 12 сессий ранее.

На иллюстрированном биржевом ряде показания около +25 миллионов акций трактовались как зона пика моментума, а показания около -20 миллионов акций — как зона перепроданного типа, тогда как некоторые максимумы осциллятора печатались ближе к +50 миллионов, а некоторые ценовые минимумы совпадали с областью -50 миллионов.

Тот же осциллятор up-down volume можно нанести против ценовых баров другого индекса или фьючерса, чтобы сравнить участие широкого рынка с более узким ценовым рядом.

Отметьте линию объёма полосами

Полосы Боллинджера задаются на две стандартные отклонения от 20-сессионной средней накопительной линии объёма. Они отмечают, когда эта линия удерживается выше средней после пробоя верхней полосы или соскальзывает ниже средней, пока цена продолжает расти или падать.

Проверьте свинг на дивергенцию

Среди иллюстрированных дивергенций — ряд объёма, который разворачивается вниз, пока цена удерживается или растёт; всплеск объёма без нового ценового максимума; и ценовой минимум без нового минимума линии объёма. Каждое расхождение превращает условие на графике в проверяемую гипотезу.

Сравните моментум объёма с моментумом цены

Одну и ту же формулу моментума можно применить к спреду up-down volume и к дневной цене, чтобы пики моментума объёма и моментума цены можно было сравнить на одном графике.

Читайте три оценки вместе

Редакция: начните с нормального объёма против цены, затем прочитайте осциллятор up-down volume, затем посмотрите, удерживается ли линия объёма выше средней полос или соскальзывает ниже неё, и наконец спросите, расходятся ли цена и участие. Архив даёт рабочий процесс. Тройная оценка — редакционная привычка.