1993выпуск C111-7
Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
Статья пересобирает параболический стоп по времени и цене как разворот от сессии к сессии, который начинается далеко от входа и крутеет после новых экстремумов. Ту же траекторию можно удерживать от первого исполнения и использовать только как стоп-лосс на поздней стадии сделки.
- Длинная сторона открывается, когда пробивается недавний экстремальный максимум, а первый stop-and-reverse ставится на недавний экстремальный минимум, чтобы у позиции был запас, если тренд начинается медленно.
- Каждый следующий стоп равен сегодняшнему стопу плюс фактор ускорения, умноженный на разрыв до экстремальной цены. Фактор начинается с 0.02, растёт на 0.02 только при новом экстремуме и не поднимается выше 0.20.
- Завтрашний стоп ограничен так, что не может оказаться внутри последних двух сессий, а рабочий лист отслеживает направление, экстремальную цену, шаги фактора, приращение и то, достигает ли цена стопа.
- Поскольку разворот always-in оставляет неизвестным первое неблагоприятное расстояние, в некоторых построениях входы держат отдельно и ту же кривую используют только для подтверждения направления и постановки стоп-лосса на поздней стадии сделки.
Стоп always-in по времени и цене
Построение параболического стопа по времени и цене — автоматическая система разворота. Она постоянно остаётся в лонге или в шорте. Длинная сторона начинается, когда пробивается недавний экстремальный максимум. Первый трейлинг stop-and-reverse затем ставится на недавний экстремальный минимум.
Stop-and-reverse закрывает текущую сторону и открывает противоположную на том же стопе, поэтому счёт не остаётся в стороне. Когда длинная сторона открыта, этот стоп продвигается каждую сессию. Сначала он движется медленно, затем быстрее. Поэтому график траектории стопа имеет параболическую форму.
Первый стоп ставится далеко от входа, чтобы у позиции был запас, если тренд начинается медленно. Позже стоп закрывает этот разрыв по мере течения времени и появления новых экстремумов.
Как продвигается стоп
Следующий стоп равен сегодняшнему стопу плюс фактор ускорения, умноженный на разрыв между экстремальной ценой и сегодняшним стопом. Экстремальная цена — это самый высокий максимум на длинной стороне или самый низкий минимум на короткой стороне с момента открытия текущей позиции.
Фактор ускорения начинается с 0.02. Он растёт на 0.02 только когда печатается новый экстремум и не превышает 0.20.
Разобранный старт длинной стороны
В разобранном старте длинной стороны используются экстремальный максимум 50.125 и экстремальный минимум 47.125. Эта пара даёт первый стоп следующей сессии 47.185. Если следующая сессия не делает новый максимум, повторно используются тот же фактор 0.02 и тот же экстремальный максимум, что даёт 47.244.
Удержание стопа вне недавней торговли
Завтрашний стоп не может оказаться внутри сегодняшнего или вчерашнего диапазона. На длинной стороне его опускают до меньшего из расчётного значения и двух последних минимумов. На короткой стороне он не может оказаться ниже двух последних максимумов.
Это ограничение по ценовому диапазону держит завтрашний стоп вне максимумов и минимумов последних двух сессий, чтобы стоп не оказался внутри недавней торговли.
Рабочий лист с ветвлениями
Реализация на рабочем листе отслеживает направление, экстремальную цену, шаги фактора ускорения, приращение стопа и то, достигает ли цена текущей сессии стопа. Нужны вложенные условия, потому что эти правила ветвятся.
Дневной параболический стоп IBM против закрытия
Фактор ускорения начинается с 0.02, прибавляет 0.02 только на новом экстремуме и ограничен сверху значением 0.20. Завтрашний SAR не допускается внутрь диапазона двух предыдущих сессий.
Та же кривая на других барах
То же построение стопа можно применять на 60-минутных барах и на недельных барах. В тренде стоп держится на расстоянии от цены и ужесточается, пока тренд сохраняется. Боковое движение приближает стоп и может его сработать.
В затянувшихся торговых диапазонах стопы длинной стороны чаще срабатывают у максимумов диапазона, а стопы короткой стороны — у минимумов диапазона.
Использование кривой только как стопа на поздней стадии сделки
Поэтому в некоторых построениях входы держат отдельно, а параболик используют только для подтверждения направления и постановки стоп-лосса на поздней стадии сделки. Трейлинг-стоп продвигается вместе с благоприятными экстремумами, поэтому допустимое неблагоприятное отклонение сокращается по мере жизни позиции. Стоп-лосс — это заранее заданный выход, который ограничивает неблагоприятное движение цены до входа и пока позиция открыта.
Stop-and-reverse в режиме always-in оставляет первое неблагоприятное расстояние неизвестным и потенциально большим. Ту же формулу иногда удерживают от входа и используют только как трейлинг-стоп-лосс после того, как тренд уже идёт.
Все разборы дорожки · 21 разбор
- 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
- 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
- 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
- 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
- 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
- 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
- 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
- 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
- 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
- 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
- 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
- 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
- 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
- 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
- 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
- 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
- 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
- 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
- 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
- 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
- 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации