Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капитала

Две полные книги на одном рынке

Конструкция параллельно ведёт книгу следования за трендом и книгу диапазона на осцилляторе. Каждая книга остаётся полностью заданной процедурой входа и выхода. Разрешение по двум книгам затем направляет внимание только к книге, чей капитал в данный момент проходит свой фильтр.

Книга следования за трендом

Книга следования за трендом — это пересечение скользящих средних: 10-дневной простой средней и 10-дневной средней временного ряда, обе считаются по дневным минимумам. Пересечение средней временного ряда выше простой средней — покупка. Пересечение ниже — продажа. Направленная процедура остаётся нетронутой и допускается к торговле только пока её капитал удерживается выше фильтра скользящей средней.

Книга возврата к среднему

Книга возврата к среднему — это 13-дневный цикл наименьших квадратов, один раз сглаженный трёхдневной простой скользящей средней. Она продаёт после того, как осциллятор поднимается выше нуля и разворачивается вниз. Она покупает после того, как осциллятор опускается ниже нуля и разворачивается вверх. Исполнения происходят на закрытии дня сигнала. Книга осциллятора предназначена для боковых рынков и пропускается тем же слоем разрешения по средней капитала.

Фильтр кривой капитала

Фильтр кривой капитала — это 25-дневная простая средняя накопленного результата системы. Конструкция финансирует книгу, чей капитал выше этой средней, и игнорирует сигналы книги, чей капитал ниже неё. Как только капитал книги оказывается выше средней, конструкция входит в направлении последнего сигнала. Она остаётся в стороне от этой книги, когда капитал позже падает обратно ниже средней.

Когда обе кривые капитала находятся ниже своих 25-дневных скользящих средних, конструкция не принимает сигналы, пока хотя бы одна кривая капитала не вернётся выше своей средней. Это правило — состояние воздержания.

Как читаются режимы капитала

Рост капитала через свою 25-дневную среднюю на книге следования за трендом трактуется как состояние трендового рынка. Падение капитала через свою среднюю на книге осциллятора трактуется как дополнительное состояние, в котором эта процедура диапазона неоднократно выбивается по стопу.

Рабочий процесс на канадском долларе

На ценах канадского доллара с 27 марта по 31 августа 1992, описанных как боковые, капитал осциллятора оставался выше своей 25-дневной средней с 23 апреля по 10 июля, затем лишь кратко с 30 июля по 7 августа. Капитал следования за трендом оставался ниже своей 25-дневной средней с 5 мая по 29 июля.

Наложение двух кривых капитала канадского доллара используется, чтобы показать, что книга следования за трендом и книга осциллятора занимают противоположные режимы капитала на одной и той же выборке.

Рабочий процесс на швейцарском франке

На ценах швейцарского франка в том же окне 1992 года капитал следования за трендом поднялся выше своей 25-дневной средней с 12 июня по 7 августа. Как только капитал выше средней, конструкция входит в направлении последнего сигнала и остаётся в стороне, когда капитал позже падает обратно ниже средней.