Входы нейронной сети и деревья правил для механических систем

Запишите сделку как одну процедуру

Построение описывается как соединение суждения рыночного анализа с алгоритмами обучения. Модели, которые строят только специалисты по информатике, или трейдеры, не понимающие этап обучения, одинаково не работают.

Первый продукт — механическая торговая система: полная проверяемая процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или отказа от сделки на периоде удержания системы.

Задуманный цикл построения — закодировать те же решения о входе, выходе и отказе от сделки, которые принял бы трейдер, а затем попросить сеть воспроизвести эту процедуру, а не сваливать в модель все доступные ряды.

Экспертные правила и нейронные сети

Экспертные системы описываются как деревья решений на правилах, чей путь и совокупная достоверность меняются с новыми фактами, но остаются неадаптивными, потому что сами правила заранее заданы. Экспертная система активирует правила коэффициентами достоверности и может сменить путь, когда появляются новые факты, но не переписывает собственные правила.

Нейронные сети описываются как пустые, пока не показаны демонстрационные примеры, после чего они могут находить закономерности и перевзвешивать старые и новые связи, когда поступает новая информация. Нейронная сеть — процедура поиска закономерностей, которая начинается пустой, учится на показанных примерах и может перевзвешивать старые и новые причинно-следственные связи, когда показывают новую информацию.

Механическая система сформулирована как выбор метода, который подходит задаче, будь то экспертные правила, нейронная сеть или даже линейная регрессия, а не как отношение к любой одной технологии как к панацее.

Что упускают линейные инструменты

Линейные инструменты вроде регрессии, как утверждается, упускают меняющуюся нелинейную причинно-следственную связь между связанными рынками, которую можно использовать для измерения влияния на акции. Эта упущенная структура — нелинейная причинность: межрыночная причинно-следственная связь, которая не является прямолинейной зависимостью и может меняться со временем.

Просейте входы до сигнала

Большие наборы кандидатных данных, описанные как более миллиона единиц данных на ценную бумагу, не используют целиком. Применяют приёмы, чтобы решить, какую информацию оставить, следуя правилу «держите просто».

Построение нейронной сети описывается как лучшее, когда его держат простым: начать со многих рядов, просеять их и не строить сеть порядка 200 входов. Эта привычка — сито входов, шаг построения, который сводит многие кандидатные ряды данных к небольшому набору, прежде чем сети или дереву правил разрешают выдавать сигнал.

Оптимизация системы — парный шаг отбора. Она оставляет только те входы и сочетания правил, которые выдерживают тесты по одному, а затем вместе, чтобы процедура оставалась достаточно простой и проверяемой.

Одна описанная экспертная система рыночного уровня применяла около 267 правил рыночного поведения и выполняла около 6 миллионов вычислений на решение, при этом вместе с рынком анализировалось более 1,000 ценных бумаг. Правило построения по-прежнему состоит в том, чтобы не подавать в решение каждый ряд.

Допускайте режимный сигнал только если он меняет сигнал

Put-call ratio, сентимент, ценовая инерция или моментум, а также фундаментальные или макроэкономические ряды перечислены как кандидатные входы, которые следует записать в торговый план и проверить в сети по одному, затем в сочетании.

Put-call ratio — сентиментный вход, используемый как сигнал рыночного режима. Его можно допустить в процедуру только если он меняет сигнал при тесте по отдельности и в сочетании.