Отбор сетапов премаркета и правила диапазона открытия

Трейдер описывал многолетний период обучения, в котором знание индикаторов существовало раньше, чем его удалось применять избирательно. Рабочий процесс принятия решений складывался несколько лет.

Генерацию сделок затем сузили до повторяющихся сетапов, а не подгонки каждого рынка под одну индикаторную схему. Названными примерами были покупка отката к скользящей средней в тренде и вход по дивергенции 10-дневного осциллятора с двойным дном.

Сначала процесс, потом больше рынков

Размер вотчлиста расширяли только после того, как процесс систематизировали. Больше рынков повышают шанс нескольких качественных условий и одновременно увеличивают нагрузку на управление. Одновременные позиции держали заметно ниже числа просканированных рынков.

Запишите сессию накануне вечером

Анализ завершали после предыдущего закрытия, чтобы следующая сессия открывалась с письменным листом ордеров. Этот лист использовал предыдущие максимум и минимум как ориентиры, называл выбранный режим пробоя или свинга и перечислял короткий набор кандидатов на покупку или продажу. Это не была попытка торговать каждый просканированный рынок.

Запланированное правило на следующий день использует максимум и минимум предыдущей сессии как опорный диапазон и либо покупает или продаёт пробой этого диапазона, либо фейдит его, в зависимости от режима, выбранного накануне вечером.

Если запланированная покупка не удерживала предыдущий минимум и вместо этого пробивала его с продолжением, сделку отменяли. Исполнение рассматривали отдельно от анализа. Техническая работа использовалась, чтобы очертить вероятности, а торговое мастерство управляло входами, выходами и риском.

Письменная предсессионная процедура превращает анализ, отбор сделок, вход, выход и воздержание в одну проверяемую процедуру, а не в смесь индикаторов и импульса.

Дивергенция внутри тренда

В тренде описанный набор правил покупал откаты, подтверждённые осциллятором, и откладывал фейд тренда, пока не появлялись одна или две дивергенции.

Дивергенция здесь — повторяемое графическое условие, при котором цена делает новый экстремум, а парный осциллятор — нет. Её используют как гипотезу покупки или фейда, а не как самостоятельный прогноз.

Пример с соей использовал 10-дневную дивергенцию, при которой цена сделала более низкий минимум, а осциллятор — более высокий максимум. Покупка следовала после многодневной распродажи, успешного ретеста минимума и первого дня роста.

Узкий семидневный диапазон представляли как условие низкой волатильности, которое может предшествовать тренду. Сжатие использовали как вход сетапа, а не как завершённый сигнал.

Наблюдение и живые условия

Большая часть работы с паттернами, как говорилось, шла из наблюдения, а не из исчерпывающего тестирования. Изолированные проверки пересечений или ценовых паттернов опускают отчёты, объём и межрыночные условия, которые меняют живые исходы. Изолированные паттерны всё же можно тестировать, но живые условия не повторяются в точности.

Планируйте неравномерные исходы

Планирование риска рассматривало хвосты распределения как более толстые, чем предполагает стандартная колоколообразная кривая, и рассматривало краткосрочные результаты системы как неравномерные: небольшая доля сделок даёт большую часть прибыли. Процесс остаётся в игре через множество мелких исходов, ожидая редких крупных.