Комфорт прежде капитала: пройдите ленту, прежде чем задавать размер

Комфорт с полной процедурой

Без комфорта в полной процедуре трейдер с высокой вероятностью не исполнит запланированные правила входа, выхода и отказа от сделки.

Простые компьютерные бэктесты, которые дают лишь понравившийся или не понравившийся результат, считаются неполными, пока трейдер не просмотрит всю историю сделок день за днём.

Пройдите печатную историю

Предторговый проход использует всю печатную историю и рассматривает каждую сделку так, как если бы она шла вживую, чтобы стрессовые типы сигналов выявить до использования реального капитала.

Закрытие распечатки так, чтобы следующий бар был скрыт, и открытие её по одному дню за раз представлено как способ наблюдать реакции на сигналы до живой торговли.

Где процедура ломается

Сбои процедуры включают повторные сомнения в валидных сигналах или изобретение сигналов, которых нет.

И выигрышные, и проигрышные серии могут вывести процесс из равновесия. Прибыль может привести к снятым стопам, а убытки — к нарративу нулевого счёта.

Стратегия не задаёт размер

Торговая стратегия задаёт, что и где покупать или продавать. Она не задаёт, сколько единиц торговать.

Равной экспозиции в один контракт по рынкам противопоставляется такой выбор размера, при котором недавнее среднее движение каждого рынка ограничено 1% капитала в день, с теми же сигналами, но разным числом контрактов.

В упражнении по риску из 20 сделок со стартовым капиталом $1,000, целевой доходностью 10%, правилом выбывания при убытке 30% и остановкой после 15 сделок профессиональные участники удерживали риск в границах, тогда как любительские участники показали более широкий разброс результатов, включая и убытки на уровне выбывания, и очень крупные ставки.

Знайте день заранее

Надёжный дневной процесс определяется как знание заранее запланированных действий, текущих риск-экспозиций и намеченных реакций, а не решение о том, как торговать, каждое утро.