Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DX

N-барный максимум как механический пробой

Длинный пробой можно распознать механически как n-барный максимум: последний close или high превышает наивысший high предыдущих n баров и трактуется как преодоление недавнего сопротивления. Ложные пробои трактуются как обычный случай, который фильтр призван сократить.

Вход, подтверждение и выход как одна процедура

Тестируемый длинный вход требовал двух совпадающих пробоев: x-барного ценового максимума и y-барного ADX или DX, формирующего z-барный максимум на том же баре решения. Этот вход по двойному пробою и есть трендовый фильтр. Индикаторный максимум должен сопровождать ценовой максимум до взятия лонга, поэтому условия диапазона могут вынудить воздержаться.

Сделки были только лонг и закрывались выходом по семибарному минимуму. Закрытие — это новый семибарный минимум; так вход с противоположной стороны не прерывал бы правило выхода.

Чем ADX и DX различаются

ADX — сглаженное преобразование DX. Более гладкий ряд проще рассматривать визуально, но запаздывает. DX разворачивается раньше, однако колеблется настолько, что отдельные развороты трудно оценить. Трендовый фильтр может использовать любой из рядов.

ADX можно читать по уровню или по направлению изменения. Падающая линия связана с условиями диапазона. Растущая линия связана с движением за пределы диапазона.

Один общий набор, а не шесть оптимумов

Один и тот же набор правил применялся к шести фьючерсным рынкам: золото, соевые бобы, казначейские облигации, сырая нефть, немецкая марка и S&P 500. Каждый ряд охватывал одну тысячу баров с конца 1987 по 1991 год, без учёта комиссий и процентов.

Универсализация ранжирует оптимизированные по рынкам длины, отбрасывает крайние и усредняет оставшиеся средние значения, чтобы получить один общий набор параметров. Общая комбинация ADX — 5-барный ценовой максимум при 17-барном ADX, формирующем 6-барный максимум. Общая комбинация DX — 3-барный ценовой максимум при 17-барном DX, формирующем 7-барный максимум.

Короткие окна ценового пробоя обосновывались тем, что вход остаётся отзывчивым после того, как фильтр снизил частоту сделок. Более длинные окна индикаторного пробоя обосновывались игнорированием мелких колебаний DX и сохранением применимости на уплощённом ADX после диапазона.

Оценивайте общий набор относительно непрофильтрованного пробоя

Отфильтрованные процедуры сравнивались с непрофильтрованными трёхбарными и пятибарными пробоями. Надлежащей основой для оценки комбинированного правила входа и выхода считался результат с общими параметрами, а не оптимум каждого рынка.