Рандомизированные ценовые траектории для параметров системы на акциях

Независимые входы для сетапа и триггера

Механическая процедура задаётся как две части: сетап более длинного горизонта и триггер более короткого горизонта. Эти части должны использовать независимые исходные входы, чтобы одно и то же изменение цены не учитывалось дважды.

Сетап — это условие более длинного горизонта, которое должно сказать, готов ли рынок к росту или падению. Триггер — это правило более короткого горизонта, которое задаёт момент входа, когда сетап уже есть, и должно реагировать на недавнее изменение цены.

Состав сетапа и размер позиции

Входы сетапа более длинного горизонта группируют как политику процентных ставок, экстремумы сентимента, активность открытого интереса commercials против public и моментум широкого рынка, снятый на более длинном интервале, чем у триггера.

Сдвиги политики процентных ставок и экстремумы сентимента описаны как слишком редкие, чтобы в одиночку служить активным сетапом. Недельный рыночный моментум в сочетании с показаниями открытого интереса commercials против public представлен как дающий больше пригодных событий сетапа.

Размер позиции описан как масштабируемый по направлению и интенсивности индикаторов более длинного горизонта, включая случаи, когда сигналы политики, сентимента и сетапа совпадают.

Форвард-тестирование и короткие выборки

Проектированию правил отдают приоритет перед поиском оптимальных lookback. Форвард-тестирование означает выбор значений параметров на одном историческом сегменте и оценку тех же правил на более позднем неиспользованном сегменте. Обычному форвард-тестированию нужна длинная выборка, указанная как 15 to 20 лет для среднесрочных систем, мало подогнанных параметров и сегменты, достаточно большие, чтобы включить циклические и секулярные изменения.

Когда из короткой истории нужно выбрать много параметров, приведён пример с семью параметрами на 10-летней выборке. Процедура рандомизирует эту историю, оценивает значения на синтетическом ряде и повторяет цикл, чтобы выбранные значения отражали вариацию вокруг исходной выборки.

Пересобранные бары и rsi-adaptation

rsi-adaptation задаётся тремя рабочими параметрами: длиной lookback, лагом comparison-close и расстоянием от срединной линии 50%, плюс стоп мани-менеджмента. Это осциллятор, производный от индекса относительной силы, который добавляет лаг comparison-close и полосу вокруг срединной линии, и он запускается как система разворота, в которой новый сигнал long или short закрывает противоположную позицию, если стоп не сработал раньше.

randomized-database — это синтетическая история баров, пересобранная ресэмплингом диапазона, положения open и close и изменения low-to-low из исходного ряда. Каждый синтетический дневной бар пересобирают независимым ресэмплингом, из lookback от 1 to 30 дней, четырёх статистик исходного ряда: положения open в диапазоне дня, ширины high-low, изменения low-to-low и положения close в диапазоне дня.

sameness-check оставляет синтетический ряд только когда t-тест находит различие реального и синтетического неотличимым от нуля.

Групповой поиск на randomized-database

Сравнительная схема подгоняет параметры на 10 to 20 рандомизированных наборах и отдельно на каждой реальной половине выборки, а затем оценивает эти значения на неиспользованной реальной половине. Ход поиска для сгруппированных параметров строят против среднего балла, посчитанного по 30 randomized-database, возвращаясь к последней улучшающей группе, когда проба хуже.

Для систем с многими параметрами поиск разделяют на независимо торгуемые группы для триггера, сетапа и мани-менеджмента плюс связанные подмножества. parameter-group — это логически независимое подмножество правил, которое можно искать, пока остальные подмножества остаются фиксированными.

Номинальные значения сначала получают группу за группой на реальной выборке. Затем разрешено менять только одну группу, пока полную систему оценивают на randomized-database, а индикаторам более длинного горизонта назначают роль определения размера.