Заранее заданные границы стопа по капиталу и структуре

Выставьте границу до движения цены

Стоп-лосс остаётся неактивным, пока его цена-триггер не будет проторгована по уровню или сквозь него в часы работы рынка. После этой активации он становится поручением исполниться по рынку. Селл-стопы стоят ниже текущей цены, бай-стопы — выше, поэтому тот же механизм может открыть сделку, ограничить открытый убыток или зафиксировать открытую прибыль.

Поскольку стоп можно выставить до движения цены, трейдеру не нужно ждать самого движения и затем спешно размещать живую заявку уже после факта. Покоящийся селл ниже цены или покоящийся бай выше цены уже и есть решение по убытку или прибыли.

Рассчитайте дистанцию из капитала или из структуры

Дистанцию стопа можно рассчитать из правил управления капиталом. В разобранном примере 10 процентов выделенного рискового капитала — бюджет позиции, а 15 процентов этого бюджета — допустимый бумажный убыток, по которому ставится стоп по капиталу.

Если стоп по правилу капитала оказывается слишком далеко от текущей цены или при срабатывании и без переноса израсходует всю выделенную долю, уровни стопа можно взять из собственных рыночных точек-триггеров метода. Это структурный стоп: рыночный триггер вроде пробитого повышающегося минимума, ступени пивота или другого уровня поддержки-сопротивления.

В восходящей последовательности повышающихся максимумов и повышающихся минимумов стоп по лонгу можно поставить на один инкремент ниже предыдущего свинг-лоу, чтобы позиция оставалась открытой, пока не будет пробита эта структура повышающихся минимумов. Пивот предыдущей сессии из high, low и close вместе со ступенями поддержки и сопротивления по диапазону даёт лестницу структурных уровней, на которых можно размещать стоп-заявки.

После того как пересечение скользящих средних открывает сделку, среднюю или более медленную среднюю из пары можно пересчитывать по мере поступления новых данных и использовать как стоп. Лишние ложные выходы вероятны, когда рынок без тренда.

Следите за трейлинг-стопом и не считайте, что стоп-лимит исполнится

Трейлинг-стоп нужно контролировать и переносить на новые уровни по мере движения цены в благоприятную сторону. Если он стоит слишком близко к активному рынку, его могут задеть, после чего разворот оставляет трейдера без позиции и перед ещё одной комиссией на повторный вход. Без присмотра он может закрыть всё ещё валидную позицию.

Стоп-лимит может не закрыть позицию, если после активации стопа цена так и не проторгует привязанный лимит. Такой сбой особенно дорог на обваливающемся рынке, и не каждая площадка принимает этот тип заявки.