Цветовая кодировка баров объёма для правил входа в свинг

Что задаёт архив

Рабочий процесс архива помечает каждую сессию меткой volumeBarColor. Эта метка получается сравнением закрытия и объёма сессии с теми же двумя рядами на фиксированном lookbackWindow.

Эти четыре метки затем становятся единственным фильтром участия в процедуре только лонг. Заданный выход — delayedTrailingStop.

Четыре цвета из одного сравнения

Сессия помечается зелёным, когда и закрытие, и объём выше, чем двумя неделями ранее. Эта пара — confirmationState на стороне роста.

Сессия помечается синим, когда закрытие выше, чем двумя неделями ранее, а объём — нет. Эта пара — nonconfirmationState с более высоким закрытием.

Сессия помечается оранжевым, когда и закрытие, и объём ниже, чем двумя неделями ранее. Эта пара — confirmationState на стороне снижения.

Сессия помечается красным, когда закрытие ниже, чем двумя неделями ранее, а объём — нет. Эта пара — nonconfirmationState с более низким закрытием.

Когда процедура в лонге и когда остаётся в стороне

Механическая процедура — только лонг. Она участвует на зелёных или синих сессиях и остаётся в стороне на красных или оранжевых сессиях. Это правило — colorGatedLong: лонговая экспозиция разрешена только на двух цветах с более высоким закрытием, а воздержание обязательно на двух цветах с более низким закрытием.

Заданный выход — delayedTrailingStop: 1-процентный трейлинг-стоп с задержкой трейлинг-стопа в один период. Отдельный ордер на продажу или покрытие не задан.

Как был записан lookback

Базовый lookbackWindow — две недели. Реализации на графике и в коде трактуют эту опору как lookback в 10 торговых дней по закрытию и объёму.

Табличная версия назначает те же четыре метки по двухнедельному процентному изменению цены и двухнедельному процентному изменению объёма.

Сравнительный lookback рассматривался как настраиваемый вход и в более поздних проверках сокращался с 10 торговых дней в сторону пяти дней.

Та же карта в других постановках

Ту же цветовую карту можно ограничить одним бычьим цветом, инвертировать для экспериментов на стороне шорта, сочетать с другими типами стопов или применять к любому инструменту, который сообщает объём.

Редакторские заметки по оценке правил

Редакторское прочтение: объект оценки — полная процедура, а не цвет одного бара. Полный тест удерживает вместе карту из четырёх состояний, правило участия colorGatedLong, выбранный lookbackWindow и delayedTrailingStop. Изменение lookback, сохранение только одного бычьего цвета, инверсия карты или замена стопа — это другая гипотеза.

Редакторское прочтение: зелёный и оранжевый спрашивают, двигались ли цена и участие вместе относительно сессии lookback. Синий и красный спрашивают, пришло ли более высокое или более низкое закрытие без соответствующего движения объёма. Архив даёт эти метки и гейт только лонг. В утверждённой записи он не ранжирует четыре состояния.