Разрешение тренда, ценовые входы и ротация секторов

Документированный рабочий процесс по итогам дня

Документированная процедура по итогам дня выдавала конкретные цены покупки и продажи, стопы и цели по четырём рыночным группам: акциям, биржевым фондам, фьючерсам и валютным парам.

Входы и выходы были привязаны к поддержке и сопротивлению, а процедура описывалась как всегда берущая сделки в направлении преобладающего тренда.

Эти оповещения были выпуском по итогам дня: сигналы считались после закрытия сессии и предназначались для следующей сессии или для более позднего касания заданной цены.

Разрешение тренда

Разрешение тренда — это краткосрочное или долгосрочное общерыночное состояние, которое допускает, разворачивает или не допускает новые сделки, чтобы позиции оставались согласованными с преобладающим направлением.

Чтение тренда на домашней панели охватывало Dow Jones 30, S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000, 10-летние казначейские облигации и доллар США на краткосрочном и долгосрочном горизонтах.

Рыночные сигналы хранились как исторические бэктестированные и live-записи в годовом календаре с цветовой кодировкой, который мог охватывать до 20 лет; зелёный отмечал бычье состояние, красный — медвежье.

Редакция: этот календарь — журнал для бэктестирования, то есть фиксированный набор правил сначала прогоняется по прошлым ценам, а затем применяется к более поздним невиданным ценам, чтобы проверить, остаётся ли процедура последовательной. Это не утверждение о сегодняшних результатах.

Ценовые входы по правилу и отложенные сетапы

Ценовой вход по правилу — это покупка или продажа, которая становится действительной только при достижении заранее заданной цены поддержки или сопротивления, вместе с соответствующим стопом и целью.

Отложенный сетап — это именованный кандидат в лонг или шорт, у которого уже есть назначенная цена входа и стоп до любого исполнения. После оповещения об отложенной покупке или продаже запись показывала активный долгосрочный или краткосрочный тренд, стоп и сколько дней сетап уже действовал.

Оповещения по валютным парам выпускались на дневных и недельных барах и на 15-, 60-, 120-, 240- и 480-минутных таймфреймах, публиковались после закрытия для следующей сессии или при достижении заданной цены.

Ранг ротации отраслей

Ранг ротации отраслей — это упорядоченный список секторов и входящих в них отраслей с цветовой кодировкой, который показывает, какие группы усиливаются или слабеют за последние недели.

Акции группировались по секторам, а цветовой 10-недельный вид 15 секторов ставил сильнейшие группы сверху и слабейшие снизу, с отметками краткосрочного и долгосрочного тренда в каждой строке.

Выбор сектора выводил его отрасли, а выбор отрасли — названия входящих бумаг вместе с уже назначенными отложенными ценами покупки или продажи.

Редакция: подъём к верху этого списка можно читать как пробой — момент, когда цена покидает прежний диапазон или границу тренда; здесь это подсказка, что группа или бумага ротируется в лидерство.

Горизонт сканирования и стиль выхода

Горизонт сканирования — это длина бара, которая задаёт, как долго сигнал ожидается в силе: от нескольких сессий на дневных барах до нескольких месяцев на недельных.

Дневные сканы описывались как длящиеся от нескольких дней до недель, а недельные сканы — как длящиеся несколько месяцев или дольше.

Поэтапный против одного выхода называет два стиля фиксации прибыли внутри одного семейства сканов. Один стиль скана закрывал всю позицию одним выходом, другой фиксировал прибыль поэтапно по целям, заданным программой.