Долларовое движение, дневные сессии и граница первой потери 1:2 во фьючерсах на фондовые индексы

Ранжируйте контракт по долларовому движению

Архив сравнил пять emini-контрактов на фондовые индексы за восемь лет. Выбор фьючерсного контракта строился по тому, насколько сильно двигался каждый инструмент, а не по тому, какой инструмент напечатал наибольший объём. Контракт с наибольшим объёмом занял последнее место по среднему годовому движению в тиках.

По среднему годовому долларовому движению emini Russell 2000 занял первое место среди этих индексов, тогда как emini Dow занял первое место по тикам. Редакторский комментарий: TradersWeek рассматривает это расхождение как причину вписать одну сделку по индексным фьючерсам в контекст денежного движения до того, как заголовки о ликвидности определят книгу.

Стоимость тика меняет рейтинг

Долларовые рейтинги разошлись с рейтингами по тикам, потому что стоимость тика различалась, в том числе $5 на emini Dow и $10 на emini Russell 2000. Стоимость тика — это денежная сумма, привязанная к одному минимальному ценовому приращению фьючерсного контракта. Долларовое движение — это ценовое движение, переведённое в валюту через стоимость тика данного контракта.

Движение emini S&P 500 на один пункт оценивалось в $50 на контракт, поэтому пакет из 100 контрактов с целью в один пункт и стопом в один пункт подразумевал прибыль $5,000 или убыток $5,000, если эта граница срабатывала.

Оставляйте сессию после утреннего окна отчётов

Сессионный анализ в архиве разделил американские часы фондовых индексов на утро и день. Эти сессии показали большее среднее движение в тиках днём, чем утром, тогда как запланированные отчёты группировались между 8:00 и 10:30 a.m. Eastern.

Средний объём всех пяти сравниваемых контрактов был выше в американской дневной сессии, чем в утренней. В дневном долларовом сравнении emini Russell 2000 показал наибольшее движение, за ним следовал emini S&P MidCap 400.

Редакторский комментарий: TradersWeek читает дневное окно как сессию, которая остаётся исполнимой после этого утреннего кластера отчётов, а не как утверждение, что дневные цены сейчас легче торговать.

Ограничьте первую потерю диапазоном сессии

Первая цель, установленная на 10% среднего дневного движения в тиках emini Russell 2000, была указана как 16 тиков. Эта десятипроцентная граница — первая цель, заданная как одна десятая среднего сессионного движения контракта в тиках. Соотношение риск/прибыль 1:2 ставило стоп на 8 тиков, что равно $160 на этом контракте.

Редакторский комментарий: TradersWeek читает соотношение риск/прибыль как границу первой потери, размер которой задан типичным дневным диапазоном этого контракта, чтобы денежная экспозиция была известна до постановки сделки.