Skip to main content
Дорожка Robustness testing
38 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0316-23

Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессий

Процедура разделения сессий рассматривает основную сессию и overnight как отдельные системы, а не как один непрерывный бар. Редакционная позиция: оценивать правила входа, выхода и воздержания на той сессии, которая дала результат.

  • Процедура разделения сессий рассматривает основную сессию и overnight как отдельные системы, а не как один непрерывный бар.
  • Overnight-изменение — это next-session open minus prior close. Изменение основной сессии — это close minus open.
  • Бумаги в составе корзины могут выигрывать на одной сессии и проигрывать на другой, поэтому результаты на уровне корзины не подтверждают единое правило периода удержания.
  • Редакционная позиция: рассматривать каждую сессию как отдельную проверяемую процедуру, чтобы правила входа, выхода и воздержания оценивались на той сессии, которая дала результат.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRobustness testing58 разборовSystem optimization85 разборовWalk-forward analysis95 разборов

Отдельные системы по сессиям

Процедура разделения сессий рассматривает основную сессию и overnight как отдельные системы, а не как один непрерывный бар.

Как определяется изменение сессии

Overnight-изменение определяется как next-session open minus prior close. Изменение основной сессии — это close minus open.

Почему результатов корзины недостаточно

Бумаги в составе корзины могут выигрывать на одной сессии и проигрывать на другой, поэтому результаты на уровне корзины не подтверждают единое правило периода удержания.

Накопленное изменение QQQQ за ночную сессию

Трейдер, ведущий ночные часы как отдельную книгу, увидел бы, что QQQQ прибавлял доллары с 2004 и в 2010 год, отдал около шести долларов в просадке 2008–09, а затем обновил максимумы — в отличие от обвала полной цены. Точки сняты с графика накопленного результата ночной сессии в статье по его долларовой шкале; заявленный убыток ночной сессии $6.01 между 31 October 2007 и 9 March 2009 служит внутренней опорой.
Трейдер, ведущий ночные часы как отдельную книгу, увидел бы, что QQQQ прибавлял доллары с 2004 и в 2010 год, отдал около шести долларов в просадке 2008–09, а затем обновил максимумы — в отличие от обвала полной цены. Точки сняты с графика накопленного результата ночной сессии в статье по его долларовой шкале; заявленный убыток ночной сессии $6.01 между 31 October 2007 и 9 March 2009 служит внутренней опорой.QQQQ · Overnight session · 2004-01-01T00:00:00.000Z по 2010-09-30T00:00:00.000Z

Растр обрезан и без подписей; отсчёты — до ближайшего доллара. Вертикальная шкала $0–$30 и кризисный откат $6.01 взяты из статьи, а не только из подсчёта пикселей.

Проверяйте каждую сессию как отдельную процедуру

Редакционная позиция: System optimization, Walk-forward analysis и Robustness testing следует применять к каждой сессии как к отдельной процедуре. Так тест остаётся согласован с сессией, которая дала результат, а не с одним непрерывным баром.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
38 из 51 в дорожке «Robustness testing»
201210-11 с.Дальше про «Robustness testing»Walk-forward оценка как репетиция оператораОценка, которая показывает только in-sample исторические результаты, считается неполной, если она также не включает существенный walk-forward прогон на ранее не использованных данных.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1986Степени свободы в оптимизации торговой системы
  2. 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации
  3. 1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы
  4. 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами
  5. 1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками
  6. 1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг
  7. 1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа
  8. 1990Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастность
  9. 1991Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах
  10. 1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью
  11. 1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры
  12. 1992Когда стопы меняют тайминг системы
  13. 1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей
  14. 1994Walk-forward оценка генетических правил индекса
  15. 1995Прунинг входов как walk-forward оценка системы
  16. 1995Критика нейросетей как неполных торговых систем
  17. 1996Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему
  18. 1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания
  19. 1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы
  20. 1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил
  21. 1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему
  22. 1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки
  23. 1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей
  24. 1999Постоянный размер инвестиции при оценке системы на акциях
  25. 2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы
  26. 2000Робастный выбор параметров с помощью карт поверхности
  27. 2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума
  28. 2002Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правилом
  29. 2002Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворота
  30. 2003Дисконтирование спекулятивных пузырей в тестах робастности системы
  31. 2003Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятора
  32. 2003Критика проектирования механических систем после экстремальных ценовых режимов
  33. 2004Оценка трендового триггера на двух окнах
  34. 2005Оценивайте бэктестированные сигналы по holdout и плато оптимизации
  35. 2006Оценка дизайна торговой системы на резервной выборке
  36. 2006Walk-forward критика ретроспективных систем на пересечениях
  37. 2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния
  38. 2011Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессий
  39. 2012Walk-forward оценка как репетиция оператора
  40. 2013Двухоконная оценка механических торговых систем
  41. 2013Walk-forward отбор фильтра для repeated-median velocity
  42. 2014Walk-forward оценка систем fading-memory velocity
  43. 2015Проверяйте события осциллятора до настройки правил
  44. 2016Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversal
  45. 2016Walk-forward оптимизация без подгонки под кривую
  46. 2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем
  47. 2017Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов
  48. 2018Вселенные point-in-time для оценки систем
  49. 2018Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forward
  50. 2018Критика breakout-систем через тесты на робастность
  51. 2018Критика подгонки параметров при проектировании системы
По областиПроектирование систем117 разборовПо году201165 разборов
Все 58 разборов с записью «Robustness testing»
Тоже про «Robustness testing»5 разборов
1986Степени свободы в оптимизации торговой системы1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей