Skip to main content
Дорожка Rank rotation
18 / 38
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0124-30

Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем

В архиве хранилась одна long-only механическая процедура в двух книгах, которые различались числом позиций и дневным набором. Более быстрый темп входов повышал среднюю прибыль и среднюю прибыль на сделку и также повышал максимальную просадку от пика к впадине, тогда как доля прибыльных сделок оставалась около 48 процентов.

  • Long-only механическая процедура входила, когда пятипериодный Money Flow пересекал уровень 10 сверху вниз, и выходила, когда пятипериодный RSI пересекал уровень 75 снизу вверх или срабатывал защитный стоп 5 процентов; исполнения проходили на открытии следующей сессии.
  • Книга из девяти позиций, допускавшая одну новую позицию в день, выделяла 11.11 процента на сделку и показала более низкую среднюю прибыль и меньшую максимальную просадку от пика к впадине, чем книга из восьми позиций, допускавшая две новые позиции в день.
  • Более высокий дневной темп входов повышал среднюю прибыль и среднюю прибыль на сделку и также повышал максимальную просадку от пика к впадине; доля прибыльных сделок оставалась около 48 процентов в обеих приведённых конфигурациях.
  • Учебная последовательность состояла в том, чтобы сначала отточить надёжную механическую систему, а затем разместить эту систему в портфеле, совместно варьируя число позиций и дневной набор.
Записи этого разбора3 записи
System optimization3 разбораMechanical trading system15 разборовТекущая дорожкаRank rotation50 разборов

Процедура и книга

Редакторское прочтение: рассматривайте размер портфеля, дневной темп входов и ранговый порядок исполнения как последний проверяемый слой механической системы. Одни и те же правила входа и выхода могут давать очень разные траектории капитала, как только ограничения ёмкости и ротации варьируют совместно.

Архив оставлял эти правила входа и выхода фиксированными, а затем менял, сколько бумаг могла держать книга и сколько новых бумаг она могла добавлять каждый день.

Как система входила и выходила

Long-only процедура входила, когда пятипериодный Money Flow пересекал уровень 10 сверху вниз. Она выходила, когда пятипериодный RSI пересекал уровень 75 снизу вверх или когда срабатывал защитный стоп 5 процентов. Исполнения брались на открытии следующей сессии.

Постановка исторического теста

Вселенная исторического теста составляла 100 бумаг крупной капитализации, непрерывно находившихся в листинге с 2001. Бумаги отбирались по ценам выше $7.50 и по 50-дневному среднему объёму не менее 400,000 акций.

Окно бэктеста шло с January 4, 2001 по July 29, 2010. Стартовый капитал составлял $50,000. Комиссия составляла $0.012 за акцию, при минимуме $1.00.

Девять бумаг против восьми бумаг

Книга из девяти позиций, допускавшая только одну новую позицию в день, выделяла 11.11 процента на сделку. Эта книга дала 1,258 сделок, среднюю прибыль $96,909, среднюю прибыль на сделку $77.03, долю прибыльных сделок 47.78 процента и максимальную просадку от пика к впадине 15.91 процента.

Книга из восьми позиций, допускавшая две новые позиции в день, выделяла 12.50 процента на сделку. Эта книга дала 1,362 сделки, среднюю прибыль $132,669, среднюю прибыль на сделку $97.41, долю прибыльных сделок 47.51 процента и максимальную просадку от пика к впадине 19.30 процента.

Темп, прибыль и просадка

При сравнении двух приведённых конфигураций более высокий дневной темп входов повышал среднюю прибыль и среднюю прибыль на сделку и одновременно увеличивал максимальную просадку от пика к впадине. Доля прибыльных сделок оставалась около 48 процентов в обоих случаях.

По приведённым портфельным тестам меньшие книги, которые агрессивнее добавляли новые бумаги, давали меньше сделок, но более высокую среднюю прибыль на сделку, чем более консервативные настройки ёмкости.

Разработайте систему, затем задайте размер книги

Учебная последовательность состояла в том, чтобы сначала разработать и отточить надёжную механическую систему, а затем разместить эту систему в оптимизированном портфеле, совместно варьируя число позиций и дневной набор.

Редакторское прочтение: как только правила входа, выхода и воздержания становятся проверяемыми как одна механическая процедура, число позиций и дневной набор становятся следующим совместным тестом.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
18 из 38 в дорожке «Rank rotation»
201155-66 с.Дальше про «Rank rotation»Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETFРидер относительной силы может выстроить каждую позицию в портфеле из десяти ETF по рангу на шестимесячном окне и сравнить любой выбранный фонд с денежным эквивалентом — краткосрочным облигационным бенчмарком.
Все разборы дорожки · 38 разборов
  1. 1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов
  2. 1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки
  3. 1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу
  4. 1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index
  5. 1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг
  6. 1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля
  7. 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation
  8. 1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов
  9. 1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура
  10. 1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам
  11. 1998Построение якорного моментума от центрированной средней
  12. 2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов
  13. 2003Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавов
  14. 2004Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже есть
  15. 2004Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопами
  16. 2006Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходности
  17. 2007Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем
  18. 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем
  19. 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF
  20. 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить
  21. 2012Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации
  22. 2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура
  23. 2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу тренда
  24. 2015Персистентность и сила как один close-to-close switch
  25. 2015Оценка ротации по рангу после экрана персистентности
  26. 2016Оценка годовой ротации по стоимостному рангу
  27. 2017Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг
  28. 2018Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротации
  29. 2018Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки
  30. 2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротацией
  31. 2018Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондов
  32. 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золота
  33. 2019Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексов
  34. 2020Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротации
  35. 2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акций
  36. 2020Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротация
  37. 2020Построение портфеля как задача ранжирования относительной силы
  38. 2020Двое часов для Nasdaq put/call-рукава
По областиПостроение портфеля38 разборовПо году201112 разборов
Все 50 разборов с записью «Rank rotation»
Тоже про «Rank rotation»5 разборов
1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангуSystem optimization2020Двое часов для Nasdaq put/call-рукаваSystem optimization1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондовMechanical trading system1996Фильтр стоимости, затем rank-rotate как одна процедураMechanical trading system1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедураMechanical trading system