Skip to main content
Дорожка Rank rotation
19 / 38
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C1255-66

Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF

Исторические инструменты позволяли ранжировать портфель из десяти ETF на шестимесячном окне, сравнивать любой фонд с денежным эквивалентом — краткосрочным облигационным бенчмарком — и сочетать Rank rotation с входами Moving average. Редакторское чтение оставляет Seasonal analysis и контекст дней снижения после этих правил, чтобы построение оставалось проверяемым.

  • Ридер относительной силы может выстроить каждую позицию в портфеле из десяти ETF по рангу на шестимесячном окне и сравнить любой выбранный фонд с денежным эквивалентом — краткосрочным облигационным бенчмарком.
  • Ротацию среди этих ETF можно отображать с двухмесячным шагом за последние шесть месяцев, с расширенным воспроизведением предыдущих ротаций на срок до шести месяцев.
  • Исторические модули сочетают ранжирование по относительной силе с входами Moving average и допускают одновременное тестирование не более двух периодов lookback относительной силы.
  • Редакторское чтение рассматривает Seasonal analysis и контекст дней снижения только после того, как ранги и фильтр Moving average зафиксированы.
Записи этого разбора3 записи
Seasonal analysis5 разборовMoving average30 разборовТекущая дорожкаRank rotation50 разборов

Построение как одна процедура

Эта архивная заметка описывает исторический рабочий процесс относительной силы для книги из десяти ETF. Редакторское чтение TradersWeek представляет этот процесс как Rank rotation: сначала ранг, затем фильтр входов через Moving average и только потом просмотр Seasonal analysis или контекста дней снижения.

Цель такого редакторского порядка — сохранить проверяемость решений построения. Ранжирование, сравнение с денежным эквивалентом и фильтр Moving average образуют одну процедуру. Контекстные модули идут позже, чтобы не подменять правила ротации.

Ранжировать книгу и воспроизвести ротацию

Ридер относительной силы может выстроить каждую позицию в портфеле из десяти ETF по рангу на шестимесячном окне и сравнить любой выбранный фонд с денежным эквивалентом — краткосрочным облигационным бенчмарком.

Тот же ридер может отображать ротацию среди этих ETF с двухмесячным шагом за последние шесть месяцев, с расширенным воспроизведением предыдущих ротаций на срок до шести месяцев.

Редакторское чтение трактует краткосрочный облигационный бенчмарк — денежный эквивалент — как рукав воздержания Rank rotation и трактует окно воспроизведения как период удержания, который ридер может проверить.

Фильтровать входы через Moving average

Исторические модули бэктеста сочетают ранжирование по относительной силе с входами Moving average и допускают одновременное тестирование не более двух периодов lookback относительной силы.

Редакторское чтение использует эти входы Moving average как режимный фильтр после того, как ранги заданы. Вход, выход или воздержание тогда остаются внутри той же процедуры Rank rotation.

Читать контекст после фиксации рангов

Модуль корреляции сообщает коэффициент между любыми двумя тикерами ETF на заданном пользователем отрезке, используя окно волатильности, которое можно задать от 10 до 120 дней.

Модуль волатильности сравнивает до пяти ETF на линейном графике и сообщает максимальную, минимальную и последнюю процентную волатильность для окон от 20 дней до 12 месяцев.

Модуль ассоциации дней снижения считает дни роста и снижения, среднюю дневную доходность, худшие и лучшие дни и корреляцию с бенчмарком для каждого ETF, когда этот бенчмарк падает на заданную пользователем величину, например на 3 процента за один день.

Золото сменяет энергетику на вершине рангового списка из десяти ETF

Трейдер, ведущий этот набор из десяти фондов, увидел бы, что энергетика (XLE) удерживала первое место до середины апреля, а затем опустилась на последнее, когда золото (GLD) заняло верхний ранг 29 April и сохраняло его до 24 May. Восемь рангов снимаются с таблицы Relative Strength Reader на этом экране, а не угадываются по графику доходности над ней.
Трейдер, ведущий этот набор из десяти фондов, увидел бы, что энергетика (XLE) удерживала первое место до середины апреля, а затем опустилась на последнее, когда золото (GLD) заняло верхний ранг 29 April и сохраняло его до 24 May. Восемь рангов снимаются с таблицы Relative Strength Reader на этом экране, а не угадываются по графику доходности над ней.Example 10-ETF book (GLD highlighted) · Eight ranked dates, 15 Feb 2011 to 24 May 2011 · 2011-02-15T00:00:00.000Z по 2011-05-24T00:00:00.000Z

Ранги считаются по фиксированной смеси экрана: 60% трёхмесячной силы, 20% шестимесячной силы и 20% 20-дневной волатильности. Сопутствующий бэктест в этом обзоре оставлял фильтр скользящей средней выключенным, поэтому это сырые ранги силы, а не список входов, допущенных фильтром.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
19 из 38 в дорожке «Rank rotation»
201169-72 с.Дальше про «Rank rotation»Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключитьСтохастический осциллятор inverse-Fisher задан как четвёртый ряд для использования вместе с подтверждением по put/call-ratio, и эти подтверждающие ряды не обязательны, чтобы запускать правила осциллятора отдельно.
Все разборы дорожки · 38 разборов
  1. 1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов
  2. 1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки
  3. 1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу
  4. 1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index
  5. 1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг
  6. 1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля
  7. 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation
  8. 1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов
  9. 1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура
  10. 1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам
  11. 1998Построение якорного моментума от центрированной средней
  12. 2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов
  13. 2003Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавов
  14. 2004Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже есть
  15. 2004Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопами
  16. 2006Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходности
  17. 2007Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем
  18. 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем
  19. 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF
  20. 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить
  21. 2012Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации
  22. 2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура
  23. 2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу тренда
  24. 2015Персистентность и сила как один close-to-close switch
  25. 2015Оценка ротации по рангу после экрана персистентности
  26. 2016Оценка годовой ротации по стоимостному рангу
  27. 2017Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг
  28. 2018Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротации
  29. 2018Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки
  30. 2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротацией
  31. 2018Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондов
  32. 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золота
  33. 2019Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексов
  34. 2020Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротации
  35. 2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акций
  36. 2020Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротация
  37. 2020Построение портфеля как задача ранжирования относительной силы
  38. 2020Двое часов для Nasdaq put/call-рукава
По областиПостроение портфеля38 разборовПо году201112 разборов
Все 50 разборов с записью «Rank rotation»
Тоже про «Rank rotation»5 разборов
1996Годовая rank-rotation по normalized-yield для циклических рукавовSeasonal analysis1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедураSeasonal analysis2003Стресс-тест календарной ротации по доходности на снижающейся лентеSeasonal analysis2012Ранговая ротация по доходности на конец года с вето коллапсаSeasonal analysis1998Построение якорного моментума от центрированной среднейMoving average