2011выпуск C0459-65
Предторговый чек-лист перед рыночной или лимитной заявкой
Рассматривайте вход, выход и решение остаться в стороне как одну письменную процедуру. Затем применяйте рыночную или лимитную заявку как фильтр исполнения, а не как замену плану.
- Письменная предторговая последовательность превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в одно решение о входе, выходе или воздержании до отправки любого тикета.
- Шаблон управления сделкой может задать инструмент, количество и правила целей по прибыли, чтобы последующий клик не переписывал план.
- Один и тот же тикет глубины рынка может отправить рыночную или лимитную заявку, поэтому тип заявки — это фильтр, применяемый после чек-листа.
- Отображаемые бид, офер, объём и цена последней сделки описывают текущие условия исполнения, а не сам сигнал.
Запишите решение до тикета
Платформа может рассматривать заранее заданные шаблоны стратегии как первый шаг размещения заявки. Трейдер может задать инструмент, количество и до трёх правил целей по прибыли до отправки живой заявки. Этот сохранённый набор — шаблон управления сделкой: сохранённый набор правил по количеству, сроку действия заявки и целям по прибыли, который выбирается до отправки заявки.
Выбор этих параметров до нажатия «купить» или «продать» представлен как различие между организованной процедурой и импульсивным кликом рыночной или лимитной заявки.
Процесс чек-листа — это письменная предторговая последовательность, которая превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в единое решение о входе, выходе или воздержании. Редакторское прочтение: шаблон фиксирует это решение, чтобы последующий клик не изобретал новый план.
Применяйте тип заявки после чек-листа
Один и тот же тикет глубины рынка может отправлять рыночные, лимитные, стоп-лимитные и стоп-рыночные заявки. Глубина рынка — это видимая лестница бидов и оферов, используемая для размещения, скрытия или отмены заявок и для прикрепления заранее заданных правил управления сделкой. В этом рабочем процессе тип заявки — фильтр, применяемый после чек-листа, а не его замена.
Рыночная заявка стремится к немедленному исполнению по текущему биду или оферу и должна оцениваться по вероятному качеству исполнения, а не по последнему котируемому принту. Рыночные заявки описываются как однокликовые попадания в бид или офер. Закрытие позиции сводится к отдельному элементу управления закрытием, а не к новому дискреционному тикету.
Лимитная заявка ожидает по выбранной цене и может оставаться неисполненной, пока рынок не уйдёт против намеченного входа. Размещение лимитной, стоп-лимитной и стоп-рыночной заявок можно привязать к разным действиям мыши, чтобы выбранная исполняемая заявка была явной в момент клика.
Держите условия исполнения на том же экране
Статическое или динамическое отображение глубины рынка можно настроить и сохранить. Более одной такой книги заявок можно держать открытой, что сохраняет в поле зрения контекст книги заявок, спреда и размера на протяжении жизненного цикла заявки.
Ввод заявки с графика описывается как способ отправить сделку сразу после технического чек-листа на том же экране, сокращая разрыв между решением и исполнением.
Отображаемые бид и офер, объём и цена последней сделки рассматриваются как входные данные, которые трейдер должен прочитать до принятия размера, потому что они описывают текущие условия исполнения, а не сам сигнал.
Все разборы дорожки · 26 разборов
- 1995Отменённые принты против исполняемых филлов
- 1999Как маршрутизация ордеров меняет исполнение рыночных и лимитных заявок
- 2000Прямой доступ, интеллектуальная маршрутизация ордеров и видимая глубина стакана
- 2001Розничная маршрутизация и исполнения рыночных против лимитных ордеров
- 2001Стоп-триггеры и рыночные ордера на короткую продажу opening-only
- 2002Маршрутизация рыночного ордера по связанным площадкам
- 2002Маршрутизация рыночных ордеров, интернализация и отображаемый объём
- 2004Маршрутизация ордеров с прямым доступом после правил отображения
- 2004Лимитные конверты по листинговым акциям против маршрутизации рыночных заявок
- 2005Закрытие опционных спредов лимитными или рыночными заявками
- 2005Условная маршрутизация как предторговый фьючерсный контракт
- 2007Конструирование исполняемых фьючерсных ордеров с рыночным, лимитным и fill or kill
- 2008Спреды bid-ask, маршруты исполнения и выбор ордера
- 2008Розничные рыночные покупки бьют в ask
- 2008Лимитные и рыночные заявки для товарного опционного спреда
- 2011Предторговый чек-лист перед рыночной или лимитной заявкой
- 2013Розничные рыночные ордера и отображаемая очередь, в которую они никогда не встают
- 2013Опционные стоп-заявки, широкие спреды и вынужденные рыночные выходы
- 2014Opening range breakout с рейтингами дней недели, воздержанием и выходами
- 2014Построение форекс-ордеров по ликвидности сессии
- 2015Скрипты типа заявки и маршрутизации для более быстрого исполнения
- 2015Выбор рыночного, лимитного ордера и роутинга внутри жизненного цикла ордера
- 2015Карманные тикеты фьючерсов как вторая площадка исполнения
- 2017Исполнение на экране начинается с живого бида и аска
- 2017Электронные стоп-лосс ордера и защитные ценовые коридоры
- 2020Проскальзывание рыночного ордера на ценах акций, скорректированных на сплит