Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг

Что такое hi-lo индекс

Hi-lo индекс — это осциллятор ширины рынка Nasdaq, который умножает скорректированный high-low logic фактор на сглаженную долю новых максимумов среди всех новых максимумов и минимумов.

Он строится из общего числа торгуемых бумаг Nasdaq плюс дневных счётчиков новых 52-недельных максимумов и новых 52-недельных минимумов. Ту же конструкцию можно нанести на дневные бары Nasdaq Composite как исследование ширины рынка на перекупленность и перепроданность.

Входные данные ширины рынка

Ширина рынка даёт биржевые счётчики, используемые как входы индекса: растущие бумаги, падающие бумаги, бумаги без изменения, новые 52-недельные максимумы и новые 52-недельные минимумы.

Сам осциллятор собирается из общего числа торгуемых бумаг Nasdaq и дневных счётчиков новых 52-недельных максимумов и новых 52-недельных минимумов. Если отдельный ряд общего числа бумаг недоступен, платформенная реализация может аппроксимировать общее число торгуемых бумаг сложением растущих и падающих бумаг.

Процент high-low logic

Процент high-low logic — это меньшее из новых максимумов и новых минимумов, делённое на общее число торгуемых бумаг, затем умноженное на 100 и усреднённое.

Скользящая средняя здесь — это простая средняя заданного периода ретроспекции. Эта средняя применяется к проценту high-low logic и к проценту новых максимумов до масштабирования итогового произведения. Конструкция по умолчанию использует 10-периодную среднюю на обоих шагах.

Когда усреднённое значение logic сохраняется

Усреднённое значение logic сохраняется только когда оно не ниже 2.15 или не выше 0.40. В противном случае конструкция подставляет 1.

Сохранённое или подставленное значение — это скорректированный logic-фактор, который входит в итоговое произведение.

Масштабированный индекс и опорные линии

Итоговый индекс — это скорректированный logic-фактор, умноженный на 10-периодную среднюю доли новых максимумов, затем масштабированный на 100. Доля новых максимумов — это доля среди всех новых максимумов и минимумов.

Опорные линии перекупленности и перепроданности стоят на 90 и 20. Готовый ряд можно нанести на дневные бары Nasdaq Composite как исследование ширины рынка на перекупленность и перепроданность, которое использует эти две линии.