Skip to main content
Дорожка Seasonality analysis
26 / 41
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C1034-39

Назовите трендовый режим S&P 500 до использования недельной и месячной сезонности

Исторический рабочий процесс на S&P 500 определял календарные преимущества длинной стороны только после того, как 200-дневная простая скользящая средняя обозначала режим. Редакторская позиция: недельный и месячный Seasonality analysis затем относится к Seasonal trading как правило воздержания, а не как самостоятельные часы тайминга.

  • День считался имеющим преимущество длинной стороны только если он закрывался выше более чем в 53.4 процентах случаев или показывал коэффициент прибыль/риск лучше 1.01 относительно базовой линии S&P 500 за February 2001 to February 2011.
  • 200-дневная простая скользящая средняя обозначала закрытия как бычьи или медвежьи до применения статистики по дням недели или дням месяца.
  • Когда индекс закрывался ниже этой средней, ни один день недели не проходил тест преимущества длинной стороны; сезонность торгового дня месяца на активных сессиях представлялась как большее преимущество, чем паттерны дней недели, после применения того же фильтра.
  • Сезонность дней недели может смещаться от десятилетия к десятилетию, поэтому источник рекомендовал периодический пересчёт, а не считать любую таблицу постоянной.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSeasonality analysis65 разборовSeasonal trading90 разборовMoving average465 разборов

Календарное преимущество было заданным тестом

Исторический рабочий процесс Seasonal trading на S&P 500 считал день имеющим преимущество длинной стороны только если он закрывался выше более чем в 53.4 процентах случаев или показывал коэффициент прибыль/риск лучше 1.01 относительно базовой линии February 2001 to February 2011.

Редакторская позиция: эти календарные слоты следует читать только после того, как назван трендовый режим. Seasonality analysis затем ранжирует дни недели и дни месяца как разрешение или воздержание, а не как часы, которые торгуют сами по себе.

Нефильтрованные дни недели не были итоговой таблицей

В нефильтрованной выборке дней недели 2001 to 2011 среда показала самую сильную комбинацию частоты растущих дней и коэффициента прибыль/риск 1.15. Понедельник и пятница были единственными днями недели с неблагоприятными коэффициентами прибыль/риск длинной стороны.

Это нефильтрованное ранжирование не было процедурой. 200-дневная простая скользящая средняя использовалась как фильтр режима. Закрытия выше неё обозначались как бычьи, а закрытия ниже — как медвежьи до применения статистики по дням недели или дням месяца.

Те же дни недели переворачивались вместе с режимом

Когда S&P 500 закрывался выше своей 200-дневной средней, понедельник и среда оба показали доли восходящих движений выше 60 процентов, а коэффициент прибыль/риск понедельника превысил 2 to 1.

Когда S&P 500 закрывался ниже своей 200-дневной средней, ни один день недели не проходил тест преимущества длинной стороны. Понедельник вместо этого описывался как кандидат короткой стороны примерно с 59 процентами успешности и коэффициентом прибыль/риск около 1.6 to 1.

Доля закрытий вверх S&P 500 по дням недели в режимах 200-дневной SMA

Понедельник и среда преодолевают установленный в исследовании порог длинного преимущества в 53.4 процента только когда цена уже выше 200-дневной простой скользящей средней; те же дни недели остаются существенно ниже этой линии, когда цена находится под ней, поэтому календарное преимущество — правило воздержания внутри названного режима, а не самостоятельные часы. Три серии по дням недели — сведённые авторами в таблицы результаты S&P 500 от закрытия к закрытию за период с 1 February 2001 по 1 February 2011 (их рисунки 2–4); горизонтальная линия — порог среднего дня без фильтрации из их рисунка 1.
Понедельник и среда преодолевают установленный в исследовании порог длинного преимущества в 53.4 процента только когда цена уже выше 200-дневной простой скользящей средней; те же дни недели остаются существенно ниже этой линии, когда цена находится под ней, поэтому календарное преимущество — правило воздержания внутри названного режима, а не самостоятельные часы. Три серии по дням недели — сведённые авторами в таблицы результаты S&P 500 от закрытия к закрытию за период с 1 February 2001 по 1 February 2011 (их рисунки 2–4); горизонтальная линия — порог среднего дня без фильтрации из их рисунка 1.S&P 500 · Close-to-close daily, 1 Feb 2001–1 Feb 2011 · 2001-02-01T00:00:00.000Z по 2011-02-01T00:00:00.000Z

День засчитывался как преимущество длинной стороны только если он закрывался ростом более чем в 53.4 процента случаев или имел соотношение прибыль/риск выше 1.01, измеренное относительно среднего дня без фильтрации в том же окне. Движения считаются от закрытия к закрытию. Авторы отмечали, что ранги дней недели смещаются от десятилетия к десятилетию, поэтому разбиение 2001–2011 — историческая процедура, а не постоянный календарь.

Таблицы дней месяца использовали тот же фильтр как тай-брейкер

Сезонность торгового дня месяца определялась только на активных сессиях, исключая выходные и праздники. В сочетании с тем же трендовым фильтром она представлялась как большее преимущество, чем паттерны дней недели.

Процедура использовала сезонность как тай-брейкер. Таблицы бычьего режима применялись, когда цена была выше 200-дневной средней, таблицы медвежьего режима — когда ниже, и нефильтрованные таблицы — когда тренд оценивался как нейтральный.

Паттерны дней недели не считались постоянными

Источник указывал, что сезонность дней недели может смещаться от десятилетия к десятилетию, ссылаясь на более сильный вторник в 1980s и early 1990s и более медвежьи эпизоды четверга. Он рекомендовал периодический пересчёт, а не считать любую таблицу постоянной.

Редакторская позиция: Seasonal trading — единственная проверяемая процедура здесь. Moving average называет режим, Seasonality analysis ранжирует календарные слоты, а обычный результат часто состоит в том, чтобы оставаться в стороне.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
26 из 41 в дорожке «Seasonality analysis»
201244-48 с.Дальше про «Seasonality analysis»Сезонные окна, которые ждут подтвержденияНефильтрованный календарь Sell in May — это академическая базовая линия, а не полная процедура из двух сделок.
Все разборы дорожки · 41 разбор
  1. 1989Оценка объёма площадок как сигнала спекулятивной широты
  2. 1991Ценово-взвешенная средняя из тридцати бумаг как учебный класс сезонного режима
  3. 1991Ранжированные полугодовые изменения ставок как фильтр сигнала по акциям
  4. 1991Демографическая волна как оверлей рыночного режима
  5. 1994Сезонные режимы диапазона как контекстный оверлей для фьючерсов
  6. 1996Оценка партийных президентских сроков как режимов рынка акций
  7. 1996Доминирующий цикл — это базовая линия, а не перепечатка
  8. 1996Сезонность и режимы цикла президентских выборов
  9. 1997Наслоение календарных режимов вокруг выборных лет
  10. 1997Календарная сезонность как проверяемая торговая процедура
  11. 1997Задержка лунной фазы как проверяемый сезонный режим
  12. 1998Построение сезонной системы без подгонки под историю
  13. 1999Жизненный цикл толпы как карта рыночного режима
  14. 2001Режимно-зависимый тайминг циклов после четырёхлетних и сезонных минимумов
  15. 2002Кейс 2002 года: сезонный отбор, который начинается с режима
  16. 2002Сезонные окна и правила доминантного цикла
  17. 2002Пятидесятичетырёхлетний цикл оптовых цен как карта режимов инфляции–дефляции
  18. 2004Правило чемпионской конференции как кейс годового режима
  19. 2004Сезонность года выборов как контекст торгового режима
  20. 2006Инверсия two-ten как межрыночный фильтр режима
  21. 2006Сезонное окно удержания от промежуточных выборов до президентских
  22. 2008Двухслойные режимы рынка акций на основе сезонности и ценовой истории
  23. 2008Сезонные фьючерсы как фильтр режима, а не календарное правило
  24. 2008Повторная проверка сезонных правил при смене режимов
  25. 2010Ступенчатые календари кукурузы и пшеницы как доллар-нейтральные сезонные спреды
  26. 2011Назовите трендовый режим S&P 500 до использования недельной и месячной сезонности
  27. 2012Сезонные окна, которые ждут подтверждения
  28. 2013Ротация pair-sleeve как двухсостоятельный секторный regime-switch
  29. 2013Лунная фаза как сезонный оверлей на подразумеваемую волатильность
  30. 2013Сезонные максимумы сои в пятилетнем режиме переходящих запасов
  31. 2014Налоговая фиксация убытков в конце года как сезонный режим
  32. 2017Оверлеи календарных окон, которые глушат механические сигналы без переписывания системы
  33. 2017Учебный кейс четырёхлетнего цикла и объёма по секулярному медвежьему рынку
  34. 2017Рассматривайте оценочный климат как климат, а экстремумы implied-volatility — как погоду
  35. 2019Сезонная глубина против отслеживания при определении размера фьючерсной позиции
  36. 2019Совмещение циклических прогнозов с сезонными режимами
  37. 2019Гейты хит-рейта для оценки сезонного режима
  38. 2019Июль–октябрь как сезонное окно, а не повод владеть бумагой
  39. 2020Чек-лист рецессионного режима по valuation stretch и кривой доходности
  40. 2020Рассматривайте сезонную идею как процедуру удержания «держать или ждать»
  41. 2020Одна позиция как рукав на карте сезонных режимов
По областиСезонность и режимы131 разборПо году201177 разборов
Все 65 разборов с записью «Seasonality analysis»
Тоже про «Seasonality analysis»5 разборов
1989Ценовые траектории по дням недели зависят от режима1990Календарные окна как проверяемые процедуры на индексных фьючерсах1991Ценово-взвешенная средняя из тридцати бумаг как учебный класс сезонного режима1996Оценка партийных президентских сроков как режимов рынка акций1996Вложенные календарные часы во фьючерсах на долгосрочные облигации