Постройте дневной фильтр инициатора по цене, открытому интересу и объёму лидирующего контракта

Разметьте активность по трём знаковым изменениям

Дневную фьючерсную активность можно разметить по совместным знакам цены, открытого интереса и объёма. Эта конструкция даёт 16 именованных комбинаций инициатора вместо одного показания volume-price.

Совместное показание — это net-effective-market-activity: дневная классификация того, какая сторона наращивает или закрывает позиции. Dominant-trading-activity — это выведенный инициатор того дня: новые лонги, новые шорты, закрытие лонгов, закрытие шортов или именованная пара этих действий.

Берите изменения с лидирующего контракта

Изменения цены, объёма и открытого интереса следует брать с лидирующего контракта, месяца с наибольшим объёмом и самым высоким открытым интересом. Эти изменения не следует брать из суммы всех открытых контрактов, если ролловер не обрабатывается отдельно.

Закодируйте день и назовите инициатора

Дневное изменение кодируется как 3 при значимом росте, как 1 при значимом снижении и как 2 при отсутствии значимого изменения. Три кода применяются по порядку к цене, открытому интересу и объёму, и эта трёхзначная метка — change-code.

Направление цены и открытого интереса называет тип активности. Рост цены при росте открытого интереса читается как инициация new-long. Рост цены при падении открытого интереса читается как short-covering. Рост открытого интереса при падении цены трактуется как инициация new-short. Падение открытого интереса вместе с падением цены трактуется как закрытие лонгов, когда существующие лонги выходят.

Пусть объём оценит названную активность

Когда пара цены и открытого интереса называет активность, объём выступает как volume-magnitude-modifier. Затем объём оценивает эту активность как возросшую, неизменную или снизившуюся покупку или продажу.

Если отбросить восемь строк volume-modifier, таблица схлопывается до четырёх базовых групп: новые лонги, закрытие лонгов, новые шорты и закрытие шортов.

Отметьте более силовые направленные случаи

Четыре комбинации рассматриваются как более силовые направленные случаи. Change-code 333 — новые лонги с возросшей покупкой. Change-code 111 — закрытие лонгов со снизившейся продажей. Change-code 133 — новые шорты с возросшей продажей. Change-code 311 — закрытие шортов со снизившейся покупкой.

Сохраняйте непрерывный лид через ролловер

Ряд continuous-lead-contract взвешивает по объёму исходящий и входящий месяцы в активном ролловере, так что торгуемый контракт остаётся объектом данных без обычного раздувания и затухания объёма и открытого интереса фронт-месяца.

Окно активного ролловера может начаться, когда открытый интерес нового контракта впервые превышает открытый интерес текущего лида, или раньше, когда открытый интерес нового месяца достигает примерно одной трети открытого интереса лида. Насыщенное окно затем длится от примерно пяти дней в золоте до примерно трёх недель или меньше в большинстве контрактов.

В этом окне применяется prorated-ohlcvoi. Каждая отметка open, high, low, close, объёма и открытого интереса — это взвешенная по объёму смесь старого и нового лида, с использованием доли каждого месяца в их совокупном объёме.