Skip to main content
Дорожка Futures contract selection
10 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0477

Рейтинг ликвидности фьючерсов как фильтр исполнения

Архив ранжирует листинговые фьючерсы по тому, насколько свободно можно провести сделку по полной книге. Относительная ликвидность контракта объединяет нормированный по размеру трёхлетний диапазон, открытый интерес и фактор объёма, так что контракты можно сравнивать только после приведения к общей шкале.

  • Относительная ликвидность контракта оценивает, насколько свободно листинговую фьючерсную книгу можно купить и продать, используя нормированный по размеру ценовой диапазон, открытый интерес и фактор объёма.
  • Число контрактов для равной долларовой прибыли ставит каждый листинговый рынок на одну трёхлетнюю шкалу долларового диапазона, чтобы можно было сравнивать число контрактов.
  • Каждый столбец рейтинга — пропорциональная мера и имеет смысл только рядом с другими контрактами в том же столбце.
  • Редакторское прочтение: используйте рейтинг как фильтр ликвидности до того, как контракт считается пригодным для сравнения по марже или долларовому диапазону.
Записи этого разбора3 записи
Liquidity filter46 разборовOpen interest analysis46 разборовТекущая дорожкаFutures contract selection51 разбор

Насколько свободно можно провести сделку по листинговой книге

Рейтинг ликвидности фьючерсов можно построить, объединив стоимость пункта контракта, трёхлетний максимальный ценовой диапазон, открытый интерес и корректировку по объёму. Относительная ликвидность контракта — это сравнительная оценка того, насколько свободно листинговую фьючерсную книгу можно купить и продать.

Рейтинг упорядочивает контракты по тому, насколько свободно можно провести сделку по их полным листинговым книгам. Вверху списка — самые лёгкие для покупки и продажи. Внизу — самые трудные.

Размер, открытый интерес и объём в одном рейтинге

Показатель «число контрактов для равной долларовой прибыли» приводит каждый листинговый рынок к одной и той же долларовой стоимости, используя стоимость контракта, умноженную на наибольшее ценовое изменение, наблюдавшееся за три года. Это число контрактов для равной прибыли задаётся как долларовая стоимость тика, умноженная на трёхлетний максимальный ход цены.

Относительная ликвидность контракта — это число контрактов для равной прибыли, умноженное на совокупный открытый интерес и на фактор объёма. Открытый интерес — это запас непогашенных фьючерсных позиций, используемый как входной размер. Фактор объёма — множитель, ограниченный снизу единицей, который поднимает рейтинг, когда торговый объём велик относительно фиксированного бенчмарка объёма.

Эффективная процентная маржа — это доллары начальной маржи, выраженные как процент от того же трёхлетнего долларового диапазона контракта. В рабочем процессе архива это доллары маржи, делённые на трёхлетний диапазон долларовой стоимости контракта, указанные в процентах.

Сравнивайте столбцы, а не изолированные оценки

Относительная ликвидность представлена сравнительно. Самые плотные метки активности обозначают наиболее активные контракты, а одна метка или ни одной — слабо торгуемые контракты.

Каждый столбец — пропорциональная мера, которая имеет смысл только при сравнении с другими контрактами в том же столбце.

Оборот акций на той же странице

На той же странице торговая активность акций трактуется как прокси ликвидности, равный объёму за период в процентах от числа акций в обращении. Этот прокси описывается как коэффициент оборота акций.

Контракты, нужные для равной долларовой прибыли

Сколько биржевых фьючерсов каждого наименования нужно проторговать, чтобы получить ту же трёхлетнюю долларовую прибыль, что и по остальным. Исходная таблица ранжирует книги по относительной ликвидности; этот ряд — в точности столбец «Contracts to Trade for Equal Dollar Profit», чтобы трейдер видел, каким именам нужна солидная пачка контрактов, а каким хватает одного-двух, прежде чем сравнивать их по марже. Eurodollar, Euribor и Fed funds стоят на ликвидном конце с малым числом контрактов; Schatz, notes и bonds — на конце с большим числом.
Сколько биржевых фьючерсов каждого наименования нужно проторговать, чтобы получить ту же трёхлетнюю долларовую прибыль, что и по остальным. Исходная таблица ранжирует книги по относительной ликвидности; этот ряд — в точности столбец «Contracts to Trade for Equal Dollar Profit», чтобы трейдер видел, каким именам нужна солидная пачка контрактов, а каким хватает одного-двух, прежде чем сравнивать их по марже. Eurodollar, Euribor и Fed funds стоят на ликвидном конце с малым числом контрактов; Schatz, notes и bonds — на конце с большим числом.Listed commodity and financial futures · three-year maximum price excursion, as of the April 2011 listing · 2008-04-01T00:00:00.000Z по 2011-04-30T00:00:00.000Z

Источник определяет Contracts to Trade как долларовую стоимость тика, умноженную на максимальную ценовую экскурсию за три года, поэтому каждое наименование масштабируется к одной и той же долларовой прибыли. Точки относительной ликвидности и столбцы процентной маржи здесь опущены, потому что они не являются восстанавливаемым числовым рядом. Выборка — листинг TASC за April 2011.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 51 в дорожке «Futures contract selection»
201137-37 с.Дальше про «Futures contract selection»Серебро: contract-selection по размеру, часам и керриВзгляды на серебро описывались как реализуемые через биржевые фонды, продукты форекс, фьючерсы, опционы на фьючерсы или физический металл — у каждого свои ограничения по доступу и издержкам.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 2002Одноакционные фьючерсы и рукав, который должен стоять в тикете
  2. 2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бума
  3. 2010Ранжирование относительной ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  4. 2010Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактов
  5. 2010Скрининг фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равному долларовому размеру
  6. 2010Ранжирование ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контракта
  7. 2010Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсов
  8. 2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидности
  9. 2011Фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  10. 2011Рейтинг ликвидности фьючерсов как фильтр исполнения
  11. 2011Серебро: contract-selection по размеру, часам и керри
  12. 2011Фильтрация фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеру
  13. 2011Ликвидность и открытый интерес как скрин для выбора фьючерсов
  14. 2011Фильтр ликвидности фьючерсов для равнодолларового исполнения
  15. 2012Ранжирование ликвидности фьючерсов перед выбором контракта
  16. 2013Выбор фьючерсного контракта с приоритетом ликвидности
  17. 2013Равнодолларовый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  18. 2013Фильтры ликвидности фьючерсов для выбора исполняемых контрактов
  19. 2013Сначала отфильтруйте листинговые фьючерсы по ликвидности и открытому интересу
  20. 2013Ранжирование биржевых фьючерсов по ликвидности и равнодолларовому размеру
  21. 2013Предторговый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  22. 2014Почему товарные фьючерсы — это сделки, а не долгосрочные вложения
  23. 2014Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  24. 2014Фильтровать фьючерсы по равнодолларовой ликвидности и открытому интересу
  25. 2015Фильтруйте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересу
  26. 2015Двухэтапный фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  27. 2015Отбирайте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересу
  28. 2015Выбор фьючерса по equal-dollar как фильтр ликвидности
  29. 2016Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  30. 2016Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  31. 2016Фильтровать биржевые фьючерсы по относительной ликвидности и открытому интересу
  32. 2017Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контракта
  33. 2017Ранг относительной ликвидности для выбора исполнимого фьючерсного контракта
  34. 2017Построение фильтра ликвидности фьючерсов для выбора контракта
  35. 2017Фильтруйте фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеру
  36. 2017Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  37. 2017Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересу
  38. 2018Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполнимого контракта
  39. 2018Пивоты, подтверждённые объёмом, против нерегулируемой спотовой экспозиции
  40. 2018Отбор исполнимых фьючерсов по доске ликвидности 2018 года
  41. 2018Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  42. 2018Фильтр ликвидности по открытому интересу для выбора фьючерсного контракта
  43. 2018Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересу и диапазону
  44. 2018Ранжирование фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовой стоимости
  45. 2019Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  46. 2019Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  47. 2019Скрининг фьючерсов по равной долларовой ликвидности
  48. 2020Построение экрана ликвидности фьючерсов с равным долларовым диапазоном
  49. 2020Используйте ликвидность и открытый интерес как экран исполнения фьючерсов
  50. 2020Компактные индексные фьючерсы как диверсифицированный выбор контракта
  51. 2020Фильтровать фьючерсы по ликвидности, масштабированной на диапазон, и открытому интересу
По областиЛиквидность и издержки46 разборовПо году20118 разборов
Все 51 разбор с записью «Futures contract selection»
Тоже про «Futures contract selection»5 разборов
2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бумаOpen interest analysis2010Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактовOpen interest analysis2010Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсовLiquidity filter2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидностиLiquidity filter2010Ранжирование ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контрактаLiquidity filter