2011выпуск C0555-59
Чек-лист построения синусоиды доминирующего цикла
Прогноз на основе синусоиды собирается по порядку: детрендировать ряд и измерить доминирующий цикл, построить по этой фазе оверлей с опережением фазы на 45 градусов и принять конструкцию только после кроссовера готовности внутри полосы vigor и шума.
- Детрендируйте ряд, затем с помощью спектрального анализа измерьте доминирующий цикл, чтобы дальнейшая работа следовала этому периоду, а не фиксированному lookback.
- Постройте ценовую модель синусоиды по измеренной фазе и добавьте опережение фазы на 45 градусов как вторую линию.
- Считайте оверлей готовым только после кроссовера готовности, пока trend-vigor остаётся вблизи нулевой полосы, а отношение сигнал/шум не является слабым.
- Догадка с фиксированным периодом, особенно в осцилляторе, может давать вводящие в заблуждение показания относительно измеренного цикла.
Сначала измерьте доминирующий период
Детрендируйте ряд перед измерением цикла, чтобы оставшееся колебание можно было рассматривать независимо от медленного дрейфа.
Спектральный анализ ранжирует кандидатные длины циклов по тому, сколько энергии они несут. Доминирующий цикл — это самый сильный повторяющийся период, оценённый по упорядоченным наблюдениям, и последующие индикаторы должны следовать этой длине, а не фиксированному lookback.
Интервал дискретизации — это размер бара и окно lookback, которые задают горизонт оценки цикла и любого последующего прогноза.
Затем постройте оверлей с опережением фазы
Ценовую модель синусоиды можно построить непосредственно по фазе измеренного доминирующего цикла, а не по фиксированной длине lookback.
Опережающая волна этого оверлея создаётся сдвигом измеренной фазы цикла на 45 градусов. Такое опережение фазы держит модель немного впереди сырого цикла, а не совпадающей с ним.
Принимайте прогноз только после кроссовера готовности
Пригодная проверка конструкции ищет кроссовер двух линий синусоиды, пока trend-vigor примерно находится между +1 и -1, а отношение сигнал/шум не является слабым.
Этот кроссовер готовности — конструкционный шлюз: линии синусоиды и опережения должны пересечься, vigor должен оставаться вблизи нулевой полосы, а оценка шума не должна быть слабой. Trend-vigor — это знаковое показание силы, которое спрашивает, продолжает ли измеренный цикл колебаться или его сменило однонаправленное движение. Низкое отношение сигнал/шум означает, что синусоидальный оверлей не следует считать пригодным прогнозом.
Дневная синусоида QQQQ с опережением на 45 градусов
MESA9 строит единичную синусоиду измеренной фазы доминирующего цикла и второй график этой фазы плюс 45 градусов. Пики берутся по подписанному на панели потолку 1.00; впадины — парное противоположное колебание на той же единичной синусоиде. Время отсчитывается по меткам оси July, October и 2011. Выемка mid-July — видимое на панели нерегулярное колебание, а не сглаженный цикл. Амплитуда записывается с одним десятичным знаком; растр не поддерживает более мелкие деления.
Догадка с фиксированным периодом — это не измеренная длина
Любой индикатор, который по-прежнему использует фиксированное число периодов, — это лишь догадка об истинной длине, подразумеваемой текущим доминирующим циклом.
Когда такой индикатор с фиксированным периодом является осциллятором, угаданная длина может давать вводящие в заблуждение показания относительно измеренного цикла.
Рассматривайте оверлей и фильтры вместе
Пару синусоиды и trend-vigor можно собрать как стопку субчартов на дневном индексном ряде, чтобы циклический оверлей и фильтры vigor/шума рассматривались вместе.
Все разборы дорожки · 21 разбор
- 1982Построение трендовых фильтров на скользящих средних, начиная со спектра
- 1990Вопросы толпы, которые переключают циклические режимы
- 1993Антитетические близнецы для компенсации смещения прогноза, связанного с началом отсчёта
- 1994Построение частотной характеристики по каскаду из трёх фильтров
- 1994Стендовая проверка сглаживателей по фазе и мощности цикла
- 1995Построение минимальных торгуемых циклов из спектрального шума
- 1995Спектральные пределы випсау для средней, пересекающей цену
- 1996Построение рыночной фазы из компонент dominant-cycle
- 2000Построение Hilbert-сквелч вентиля доминирующего цикла
- 2007Когда циклический режим не срабатывает: режимные гейты для спектральных сделок
- 2008Построение прогнозных базовых линий сингулярного спектра
- 2008Наслоение циклического гейта средней полосы на трендовый фильтр с короткой памятью
- 2011Инженерное спектральное обнаружение циклов и гармония скользящих средних
- 2011Оценка фиксированных осцилляторов относительно подвижного доминантного цикла
- 2011Чек-лист построения синусоиды доминирующего цикла
- 2012Сборка тепловой карты режима рынка из последовательных полосовых фильтров
- 2012Адаптивное выявление тренда по спектрам доминантного цикла
- 2015Построение ценовых траекторий из циклов и поддержки
- 2018Форма распределения осциллятора для фильтров возврата к среднему
- 2020Построение цикла по косинусной корреляции и трендового фильтра на фазоре
- 2020Построение движка рыночного состояния на основе корреляционного цикла