Skip to main content
Дорожка Walk-forward analysis
33 / 50
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C1151-55

Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы

Автоматический поиск правил изобретает механическую торговую систему. Он не доказывает эту систему. Зафиксируйте тот же пакет входа и выхода, оцените его на барах, исключённых из поиска, и только затем прикрепите стоп-лосс, который поиск не имел права оптимизировать.

  • Механическую процедуру можно искать в каталоге из 23 индикаторов и 9 типов ордеров, а не в неограниченном языке правил.
  • До поиска разделите ряд на выборку построения и резервную выборку, затем оцените зафиксированный пакет на обеих одним и тем же списком метрик.
  • После окончания исторического окна поиска более поздние непросмотренные бары использовались как форвардная проверка.
  • Фиксированный долларовый стоп в 500 прикреплялся только на этой поздней фазе.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаWalk-forward analysis95 разборовStop-loss order144 разбораMechanical trading system158 разборов

Поиск изобретает процедуру

Механическая торговая система — это полный, повторяемый набор правил входа, выхода и воздержания, выполняемый как одна процедура на исторических барах. Механическую процедуру можно искать в каталоге из 23 индикаторов и 9 типов ордеров, а не в неограниченном языке правил.

Цели поиска можно свести к небольшому взвешенному набору, который повышает прибыльность, число сделок и корреляцию траектории эквити, одновременно снижая сложность правил. Эти метрики построения направляют поиск. Они не заменяют позднюю оценку на барах, которые поиск никогда не использовал.

Сначала разделите ряд

До начала поиска ценовой ряд можно разделить на выборку построения и резервную выборку, и резервный блок может располагаться на любом конце ряда. Выборка построения — это период in-sample, на котором ищут или подгоняют правила. Резервная выборка — это период out-of-sample. Она не используется для изобретения правил и оценивается после того, как поиск зафиксирован.

Кандидатные процедуры можно оценивать и на выборке построения, и на резервной выборке одним и тем же списком метрик, включая число сделок, просадку, корреляцию и значимость.

Оценивайте зафиксированный пакет на исключённых барах

Walk-forward анализ — это схема валидации, которая оценивает зафиксированную процедуру на барах, исключённых из построения, а затем на более поздних непросмотренных барах. В историческом рабочем процессе кандидаты оценивались на резервной выборке после того, как поиск был зафиксирован.

Одна демонстрация использовала пятиминутные бары, фиксированное окно сессии, симметричную логику long и short и обязательное закрытие позиций на закрытии сессии. Входы демонстрации сравнивали два показания directional movement разной длины, а выход по времени срабатывал после фиксированного числа баров в позиции.

После окончания исторического окна поиска более поздние непросмотренные бары использовались как форвардная проверка, а фиксированный долларовый стоп в 500 прикреплялся только на этой поздней фазе.

Эквити закрытых сделок сгенерированной системы внутридневной торговли e-mini S&P

За 511 закрытых внутридневных сделок счёт растёт с начальных $15,000 примерно до $38,500 и после ранней просадки на несколько тысяч долларов и последующих откатов держится близко к прямолинейному восходящему тренду. Траектория снята с графика Adaptrade Builder за 24 May 2010–23 May 2011, где также указаны чистая прибыль $23,505 и фактор прибыли 1.49.
За 511 закрытых внутридневных сделок счёт растёт с начальных $15,000 примерно до $38,500 и после ранней просадки на несколько тысяч долларов и последующих откатов держится близко к прямолинейному восходящему тренду. Траектория снята с графика Adaptrade Builder за 24 May 2010–23 May 2011, где также указаны чистая прибыль $23,505 и фактор прибыли 1.49.E-mini S&P 500 futures · 5-minute bars · 2010-05-24T00:00:00.000Z по 2011-05-23T00:00:00.000Z

На построенном бэктесте фиксированного долларового стопа не было; стоп $500 ставили только на поздней отложенной выборке из десяти сделок. Прогон шёл на одном контракте e-mini, с издержками $25 за полный оборот и в сессии 07:05–13:45 CT.

Добавляйте стоп после поиска

Стоп-лосс — это заранее принятый выход, который ограничивает убыток или экспозицию до или во время позиции. В демонстрации этим ограничением был фиксированный долларовый стоп в 500, прикреплённый только после окончания исторического окна поиска.

Отдельная примерная процедура задавала трейлинг-выход как отступление на 3 процента от наивысшего закрытия на lookback в 15 баров. Трейлинг-стоп следует за недавним экстремумом и выходит, когда цена отступает на заданную долю или расстояние.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
33 из 50 в дорожке «Walk-forward analysis»
201212-17 с.Дальше про «Walk-forward analysis»Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системыМеханическая торговая система считалась незавершённой, пока её не заставляли торговать периоды, скрытые от разработки, сначала в начале выборки, а затем в конце.
Все разборы дорожки · 50 разборов
  1. 1990Трёхоконная walk-forward оценка системы
  2. 1990Построение конструкционного слоя механической торговой системы
  3. 1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правил
  4. 1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forward
  5. 1992Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних
  6. 1992Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимы
  7. 1993Walk-forward-оценка прогнозов месячной доходности и реальных ставок
  8. 1993Построение walk-forward прогнозов с базовыми моделями линейной регрессии и скользящих средних
  9. 1993Walk-forward гибридные правила для межрыночных стеков прогноза
  10. 1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системы
  11. 1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системы
  12. 1996Недельная ширина рынка как одна процедура на неиспользованном окне
  13. 1996Walk-forward оценка правил облигационного фонда по золотому индексу
  14. 1996Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу
  15. 1996Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом
  16. 1997Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметров
  17. 1997Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка
  18. 1997Всплески солнечных пятен и walk-forward оценка адаптивного циклического правила
  19. 1997Walk-forward проверка тайминга по облигациям и ширине рынка
  20. 1998Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов тренда
  21. 1998Оценка кубического валютного тренда методом наименьших квадратов на walk-forward сегментах
  22. 1998Walk-forward оценка рекурсивных трендовых сигналов по иене
  23. 1999Проектирование личной системы в условиях психологии толпы
  24. 1999Walk-forward оценка полиномиального прогноза цены
  25. 2000Walk-forward оптимизация правил на угле наклона регрессии
  26. 2001Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуру
  27. 2001Проверяемые правила, когда описания систем иссякают
  28. 2002Оценка механических систем до определения размера позиции
  29. 2003Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правил
  30. 2007Оценка сезонных окон металлов в разных режимах
  31. 2007Оценка механических систем тайминга относительно базовых линий удержания
  32. 2011Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системы
  33. 2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы
  34. 2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы
  35. 2012Проектирование торговой системы с опорой на личность
  36. 2012Построение механической системы, начиная со scorecard
  37. 2012Построение скользящей средней advancer-decliner для ширины рынка
  38. 2012Поиск формулы как построение механической системы
  39. 2013Построение системы начиная с идентичности
  40. 2013Постройте свинг-систему от правил trading-bias до walk-forward
  41. 2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward
  42. 2014Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендах
  43. 2015Event-predictability против правил с позиционными ограничениями
  44. 2015Построение механических систем для walk-forward тестов
  45. 2016Когда протестированную систему нужно вывести из работы
  46. 2016Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входов
  47. 2018Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталога
  48. 2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода
  49. 2020Накопление простых идей для построения механической системы
  50. 2020Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forward
По областиПроектирование систем117 разборовПо году201165 разборов
Все 95 разборов с записью «Walk-forward analysis»
Тоже про «Walk-forward analysis»5 разборов
2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward1992Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода1990Построение конструкционного слоя механической торговой системы1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forward