Четырёхцветные объёмно-ценовые состояния для свинговых действий только в лонг

Четыре цвета из двухнедельного сравнения

Объёмно-ценовой анализ применяется здесь как метка из четырёх состояний на каждом баре. Метка присваивается путём сравнения закрытия и объёма этого бара с закрытием и объёмом двухнедельной давности.

Зелёный отмечает закрытие и объём, оба выше, чем две недели назад. Синий отмечает более высокое закрытие без более высокого объёма. Оранжевый отмечает закрытие и объём, оба ниже. Красный отмечает более низкое закрытие без более низкого объёма.

Механическая карта действий только в лонг

Свинг-трейдинг записан как одна механическая торговая система. Процедура покупает после зелёных или синих баров, остаётся в стороне на красных или оранжевых барах и выходит с трейлинг-стопом 1%.

Цвет бара поэтому является входом, который выбирает среди входа, трейлинга или воздержания. После классификации бара дискреционной перезаписи карты нет.

Программная версия на 10 барах

Программная реализация трактует двухнедельное сравнение как 10-баровый lookback. Она входит на следующем баре после зелёного или синего бара.

Находясь в длинной позиции, та же реализация ведёт трейлинг на процент ниже наивысшего закрытия с момента входа. Механический выход архива остаётся трейлинг-стопом 1%.

Те же цвета как оверлей пробоя

Те же цветовые правила также были показаны как подтверждающий оверлей на пробоях фьючерсов S&P 500 после консолидации. В таком применении зелёные бары объёма совпадали с пробоями вверх.

Когда трейлинг-стоп задержан

Заметка по бэктесту указывает, что заявленная прибыльность может резко упасть, если к трейлинг-стопу применяется задержка в один бар. Архив фиксирует этот разрыв во времени как часть того, как была задана процедура, а не как утверждение о рынках сейчас.