Количество акций по стопу на кластерном внутридневном шорте

Бар входа зафиксировал риск на акцию

Иллюстрированный пятиминутный шорт сработал, когда красный бар подрезал предыдущий зеленый бар на 37.54. Триггер бара пробоя используется здесь только чтобы поставить стоп: красный бар, который подрезает предыдущий зеленый бар после короткого отката в снижающиеся скользящие средние.

Стоп-лосс был поставлен на один цент выше этого бара входа, на 37.70. Эта защитная цена стояла на малом приращении за баром входа, поэтому риск на акцию был зафиксирован на уровне 16 центов до выбора любого размера.

Денежный риск стал округленным лотом

Расчет размера позиции по волатильности в кейсе означал превращение заранее заданного бюджета денежного риска и живой дистанции стопа, созданной баром входа, в количество акций, затем сокращение этого количества, чтобы трение осталось внутри бюджета. Пример бюджета денежного риска в 100 единиц при стопе в 16 центов дал 630 акций. Округление до полного лота затем сократило расчетное количество до полного лота 600 акций, чтобы проскальзывание и издержки не съели запланированный денежный риск.

Количество акций выводилось из запланированного денежного риска и дистанции стопа. Оно не выводилось из убежденности и не выводилось из того, сколько бумаг пробивало вниз.

Цель была кратной стопу

Когда стоп был известен, кейс использовал запланированную минимальную прибыль в три раза больше риска 16 центов как целевой каркас. Это соотношение риск/прибыль задавало планируемую дистанцию цели как кратное исходной ширины стопа и устанавливалось до управления позицией.

Совпадающие шорты наслаивали открытие

Несколько других бумаг напечатали тот же шортовый паттерн на этом открытии, поэтому экспозиция также зависела от того, сколько однотипных сетапов было принято. Экспозиция кластерных сетапов — это дополнительный риск счета, который возникает, когда несколько бумаг печатают один и тот же паттерн и приглашают сразу несколько похожих позиций. Кейс рассматривал набор слишком многих таких совпадающих шортов как путь к чрезмерному плечу, если открытие развернется.

Как TradersWeek читает кейс

Редакторское примечание. Архив фиксирует исторический рабочий процесс, в котором стоп шел первым, лот округлялся вниз, цель задавалась как три раза этот стоп, а совпадающие шорты на том же открытии рассматривались как наслоенная экспозиция. Двухшаговый аудит выше — это прочтение TradersWeek этого рабочего процесса, а не утверждение архива.