Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
17 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0640-42

OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы

Защитный стоп остаётся в книге заявок с момента входа, потому что ограничивает размер сделки. При достаточной ликвидности сначала пробуют трейлинг-лимит, на несколько центов ниже него стоит трейлинг-стоп, а ступенчатые жёсткие стопы входят в одну группу cancel-all с одинаковой защитой от переисполнения.

  • Защитный стоп рассматривается как предусловие входа, потому что размер сделки ограничен расстоянием от цены входа до этого стопа.
  • При достаточной ликвидности предпочтителен трейлинг-лимит; трейлинг-стоп может стоять на несколько центов ниже как резерв, если цена перескочит лимит.
  • Группы one-cancels-all могут содержать больше, чем двухногую пару тейк-профит и стоп, и исполнение любой дочерней заявки отменяет остальные выходы.
  • Каждая заявка в группе cancel-all должна использовать одну и ту же настройку защиты от переисполнения, чтобы исполнение не оставило в работе остаточный объём.
Записи этого разбора3 записи
Limit order5 разборовТекущая дорожкаATR position sizing40 разборовTrailing stop93 разбора

Стоп — предусловие входа

Защитный стоп рассматривается как предусловие входа, потому что размер сделки ограничен расстоянием от цены входа до этого стопа. ATR position sizing — это масштабированное по волатильности расстояние стопа или трейла на основе average true range, которое ограничивает убыток и экспозицию до и во время сделки.

Трейлите лимит, затем рыночный стоп

Когда цена движется в пользу сделки, стоп подтягивается. Трейлинг-стоп — это стоп, который продвигается вместе с благоприятной ценой и при срабатывании обычно отправляет рыночный выход. Платформенный трейлинг-стоп затем обычно отправляет рыночную заявку, если цена позднее достигает стопа.

Трейлинг-лимит предпочтителен при достаточной ликвидности, потому что рыночная заявка трейлинг-стопа может добавить проскальзывание после достижения стоп-цены. Лимитная заявка задаёт приемлемую цену исполнения, чтобы выход мог избежать рыночного кросса при наличии ликвидности. Трейлинг-лимит следует за ценой с заданным отступом и может пропустить выход, если цена перескочит его, поэтому трейлинг-стоп может стоять на несколько центов ниже трейлинг-лимита как резерв.

Одна группа может содержать больше двух выходов

One-cancels-all — это связанная группа заявок, в которой исполнение любой дочерней заявки отменяет остальные. Группы one-cancels-all могут содержать больше, чем двухногую пару тейк-профит и стоп; исполнение любой дочерней заявки отменяет остальные выходы. Жёсткие нетрейлинговые стопы можно выстраивать ниже рабочего стопа, чтобы крупный гэп, перескочивший ближайший лимит, всё равно встретил более дальнюю защитную цену. Жёсткий стоп оставляют на месте против гэпа или overnight-риска.

Ступенчатые цены в примере лонга

В разобранном примере лонга защитные уровни стоят на 42.75, затем на 42 против крупного гэпа вниз, затем на 41, чтобы ещё больший гэп всё равно мог выйти около входа 40.75.

Базовый трейл и более узкое неиспользованное окно

Базовая трейлинговая пара использует триггер minus-one-ATR, лимит на один цент ниже этого триггера и рыночный стоп на три цента ниже триггера лимита. Более узкая трейлинговая пара может оставаться неактивной, пока внутри заданного окна сессии не будет достигнута более высокая цена, например 44.80, и затем истекает на закрытии этой сессии, если не использована.

Совпадайте защиту от переисполнения на каждой дочерней заявке

Каждая заявка в группе cancel-all должна использовать одну и ту же настройку защиты от переисполнения, чтобы исполнение не оставило в работе остаточный объём.

Стопка жёстких стопов по лонгу Halliburton

Halliburton куплена по 40.75 и закрылась в пятницу по 43.88 после хода до 44. Группа «отмена всех» держит стоп фиксации прибыли на 42.75, гэп-стоп на 42 и стоп в безубытке на 41, а пропечатка 44.80 в понедельник — это цена, которая включила бы более тесный трейлинг. Трейдер должен видеть эти жёсткие стопы, выстроенные стопкой между входом и пятничным закрытием так, что одно исполнение отменяет остальные. Долларовые цены — те, что названы в разобранном примере статьи, а не промерены по скриншоту.
Halliburton куплена по 40.75 и закрылась в пятницу по 43.88 после хода до 44. Группа «отмена всех» держит стоп фиксации прибыли на 42.75, гэп-стоп на 42 и стоп в безубытке на 41, а пропечатка 44.80 в понедельник — это цена, которая включила бы более тесный трейлинг. Трейдер должен видеть эти жёсткие стопы, выстроенные стопкой между входом и пятничным закрытием так, что одно исполнение отменяет остальные. Долларовые цены — те, что названы в разобранном примере статьи, а не промерены по скриншоту.HAL · 26–28 Jan 2011 · 2011-01-26T00:00:00.000Z по 2011-01-28T00:00:00.000Z

Трейлинг-лимит (минус один ATR, лимит на 0.01 ниже триггера) и резервный трейлинг-стоп (рыночный на 0.03 ниже этого лимита) опущены, потому что это смещения, а не фиксированные уровни. Более тесная понедельничная пара действует только до закрытия этой сессии.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
17 из 33 в дорожке «ATR position sizing»
201110-14 с.Дальше про «ATR position sizing»Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целейРассматривайте поддержку и сопротивление как пол или потолок, где рынок не может обновить экстремум, а не как точное напечатанное число.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
По областиТипы заявок и маршрутизация8 разборовПо году201172 разбора
Все 40 разборов с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
2004Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизацииLimit order2008Маршрутизация заявок good-till-cancelled, лимитных и рыночных в ночной сессииLimit order2013Лестница глубины рынка против тикета отложенной заявкиLimit order2019Бумажная торговля незавершена без правил исполнения и размераLimit order2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью