Заранее зафиксируйте wave-and-ratio stop до входа

Исторический рабочий процесс рассматривает защитный выход как часть того, как собирается ордер. Статический стоп ставится на входе. Если цена затем идёт в пользу позиции, этот стоп можно поднять или вести трейлингом. Редакторское обучение: найдите выход на инвалидации elliott-wave и глубине fibonacci-retracement до входа, а затем дайте той же структуре сопровождать сделку трейлингом, чтобы стоп оставался фальсифицируемой гипотезой, а не реакцией в последний момент.

Заранее зафиксируйте инвалидацию

Разметка elliott-wave по импульсным и коррекционным свингам находит условие на графике, которое опровергает торговую гипотезу. Уровни fibonacci-retracement — это отметки отката и расширения на основе соотношений, по которым стоп ставят и ведут трейлингом за пределами ожидаемой коррекционной глубины. Редакторское обучение: запишите оба уровня до ордера, чтобы первый hard-stop уже стоял на этой структуре.

Hard-stop и первый подъём

Hard-stop — это статический защитный выход, который ставится на входе от фиксированного процента, долларового риска или структурного смещения. Историческая практика — ставить этот статический защитный стоп на входе как процентное ценовое смещение или как величину долларового убытка от портфельного риска. Если цена достаточно уходит в пользу позиции, стоп можно поднять до цены входа плюс комиссия, чтобы остаточный риск был рассчитан так, чтобы не терять деньги по этой сделке.

Поддержка, сопротивление и отношение прибыли к риску

Support-resistance-stop — это защитный выход сразу за недавней поддержкой для лонгов или сопротивлением для шортов после проверки risk-reward до входа. Чтобы поставить лонг-стоп сразу под недавней поддержкой или шорт-стоп сразу над недавним сопротивлением, нужно до входа сравнить потенциальную прибыль с риском, заданным этими уровнями.

Volatility-stop и обычный шум

Volatility-stop — это трейлинг-выход, размер которого задаётся по average true range или price-deviation так, чтобы стоп стоял вне обычного шума. Average true range считается по наибольшему из текущего диапазона high-low, текущего high относительно prior close или текущего low относительно prior close, затем усредняется. 14-period ATR обновляется как prior ATR times 13 plus current true range, divided by 14.

Стопы по волатильности и трейлинг-стопы предназначены стоять вне дневного шума и лучше всего работают в трендовых рынках, определяемых скользящей средней или линией тренда. Они часто срабатывают в сильно волатильных бестрендовых условиях.

Горизонт, проскальзывание и время

Трейдеры с более коротким горизонтом обычно используют более тесные процентные или волатильностные смещения, а держатели с более длинным горизонтом — более широкие смещения и принимают большие потенциальные просадки. Ручное исполнение стопа добавляет проскальзывание из-за задержки по сравнению с заранее выставленными защитными ордерами. На боковом участке трейлинг-стоп может удерживать позицию открытой, если не задан также лимит по времени.

Drawdown-recovery после зафиксированного убытка

Drawdown-recovery — это больший процентный рост, который нужен, чтобы восстановить стоимость счёта после процентного убытка. Зафиксированный убыток 10% требует роста 11.1%, чтобы восстановить исходную стоимость счёта. Зафиксированный убыток 30% требует восстановления 43%, чтобы вернуть исходную стоимость счёта. Убыток 80% требует ценового хода 400%, чтобы восстановить исходные активы. Редакторское прочтение: эти разрывы восстановления — причина заранее зафиксировать инвалидацию, а не ждать, пока крупный убыток уже будет зафиксирован.