Проекции Фибоначчи и дивергенция денежного потока на нисходящем свинге Dollar Index

Что требовали от графика

Архивный кейс использует дневной Dollar Index как один измеренный нисходящий свинг. Рабочая единица — длина свинга: расстояние в пунктах между двумя помеченными экстремумами свинга, которое служит входом для арифметики коэффициентов.

Сначала применяется проекция Фибоначчи. Кратное Фибоначчи более ранней длины свинга откладывается от более поздней исходной точки, чтобы оценить, где может закончиться активный свинг. Эти отметки — уровни поддержки и сопротивления, которые последующие бары могут пройти насквозь, и именно так гипотеза опровергается.

Коррекция Фибоначчи появляется после отскока. Это заданная доля завершённого свинга, которой отмечают, где более позднее встречное движение может застопориться. Дивергенция держится отдельно: расхождение между новым ценовым экстремумом и индикатором, который его не подтверждает; это предупреждение, пока более позднее ценовое действие не согласится.

Проекция ноги CD от свинга AB

На дневном графике свинг AB составил 8.63 пункта. Множитель 0.618 этой длины, вычтенный из точки C на 83.635, дал проекцию окончания CD на 78.30.

После того как первый проекционный уровень был превышен, та же формула свинга с коэффициентом 0.786 дала 76.85, чуть выше выделенной полосы поддержки от 76.80 до 76.00. Если зона около 76.00 не устоит, следующими множителями Фибоначчи, заданными для того же уравнения свинга, были 1.00 и 1.272.

Дивергенция удерживалась как предупреждение

Линия Chaikin money-flow с периодом 34 читалась как бычья дивергенция против всё ещё снижающегося Dollar Index и была помечена как раннее предупреждение о развороте, которому требовалось позднее ценовое подтверждение.

Detrend oscillator удерживал последовательные минимумы на сходном уровне, пока Dollar Index продолжал снижаться. Это показание рассматривалось как второе неподтверждение снижения.

Коррекции и проекции после отскока

После отскока свинг AB в 3.47 пункта, прибавленный к 76.335, дал проекцию 79.80, почти совпавшую с коррекцией Фибоначчи 50 процентов свинга BC на 79.70.

Коррекция Фибоначчи 62 процента того же снижения стояла на 80.63. Продолжение свинга в 3.47 пункта множителем 1.618 от 76.335 дало 81.95 как более дальнюю зону паузы.

Более крупное снижение и последующие тесты сверху

С 89.165 8 June 2010 до 75.235 3 November 2010 индекс упал на 15.62 процента менее чем за пять месяцев, затем напечатал промежуточный минимум чуть сквозь более раннюю гипотезу 76.00.

Более позднее дневное обновление поставило первый тест сверху около 80.17 на сопротивлении Fibonacci 62 процента и вторую полосу на 81.60 to 82.00, где уровень Fibonacci 79 процентов перекрывался с полосой Keltner. Это перекрытие — конфлюэнс: совпадение отметки Фибоначчи с другой независимо проведённой полосой поддержки или сопротивления.

Редакторское прочтение рабочего процесса

Редакторская интерпретация: полезный объект в этом кейсе — не один предпочтительный коэффициент. Это измеренная длина, которую можно пересчитать как 0.618, 0.786, 1.00 и 1.272, пока цена не примет или не отвергнет зону. Отметка 78.30 была превышена, поэтому гипотеза сдвинулась вниз по стопке, а не защищалась.

Редакторская интерпретация: неподтверждение money-flow и detrend осталось в колонке предупреждений. Поздний отскок, промежуточный минимум чуть сквозь 76.00 и тесты сверху около 80.17 и 81.60 to 82.00 — это проверки ценовой структуры, которые сам архивный рабочий процесс требовал, прежде чем чтение разворота можно было считать подтверждённым.

Редакторская интерпретация: почтие совпадение 79.80 и 79.70 и более позднее перекрытие отметки Fibonacci 79 процентов с полосой Keltner — это проверки конфлюэнса. Они не превращают рабочий процесс в протестированную торговую систему.