Skip to main content
Дорожка Historical analog comparison
17 / 19
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0136-39

Рассматривайте долгосрочный chart analog как сценарий режима

Chart-analog накладывает две сильно коррелированные ценовые траектории, чтобы продолжение можно было сформулировать как базовый сценарий. Держите этот базовый сценарий явным, а analog-breakdown рассматривайте как смену режима, а не как доказательство того, что сходство было прогнозом.

  • Chart-analog сравнивает ценовое движение двух разных календарных периодов, чтобы можно было сформулировать сценарий продолжения, не доказывая, что история обязана повториться.
  • Historical-analog-comparison относится к рамке seasonal-analysis и market-regime-classification, потому что наложение используется на многомесячных и многодесятилетних горизонтах, а не только на коротких повторах паттернов.
  • Архивные случаи включают обвалы рынка акций США 1929 и 1987 годов, наложение Nasdaq 2000 на траекторию Dow Jones Industrial Average 1987 года и наложение Dow 2010 года на период с 1989 по 1991 год.
  • Analog-breakdown — это момент, когда более поздний ряд перестаёт следовать более раннему. Держите явный базовый сценарий и читайте это расхождение как смену режима, а не как подтверждение.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаHistorical analog comparison19 разборовMarket regime classification38 разборовSeasonal analysis54 разбора

Что сравнивает chart analog

Chart-analog — это параллельное сравнение ценового движения двух разных календарных периодов. Его используют, чтобы оценить, повторяет ли более поздняя траектория более раннюю. Historical-analog-comparison — это количественное наложение упорядоченных ценовых наблюдений одного интервала на другой, чтобы продолжение вне выборки можно было сформулировать как базовый сценарий.

Архив подаёт метод с учебной целью: когда две траектории выглядят сильно коррелированными, сформулируйте сценарий продолжения. Цель — не доказать, что история обязана повториться.

Почему наложение находится в рамке сезонности и режима

Метод подаётся как полезный на многомесячных и многодесятилетних горизонтах, а не только на коротких повторах паттернов. Поэтому наложения analog находятся внутри seasonal-analysis и market-regime-classification.

Seasonal-analysis сопоставляет текущий рынок с предшествующим многомесячным или многолетним отрезком, чтобы понять, остаётся ли более поздняя траектория в похожем сезонном или календарно-фазовом режиме. Market-regime-classification помечает текущий отрезок как режим продолжения, диапазона или breakdown в зависимости от того, насколько близко он следует выбранной analog-траектории.

Случаи, которые повторно используют ту же идею analog

Классический случай сопоставляет обвалы рынка акций США 1929 и 1987 годов и сообщает, что две ценовые траектории коррелировали выше 90 процентов.

Та же идея analog применяется к более поздним эпизодам. Одно сравнение накладывает траекторию Nasdaq 2000 на траекторию Dow Jones Industrial Average 1987 года. Другое накладывает Dow Jones Industrial Average в 2010 году на траекторию с 1989 по 1991 год.

В наложении 2010 против периода с 1989 по 1991 год высокая корреляция используется, чтобы классифицировать остаток 2010 года как режим диапазона, если analog начала 1991 года продолжается.

Когда analog перестаёт следовать

Analogs описываются как подверженные ошибкам и способные разрушиться. Analog-breakdown — это момент, в который более поздний ряд перестаёт следовать более раннему ряду. Этот разрыв аннулирует оставшуюся часть analog-сценария.

Учебное применение состоит в том, чтобы держать явный базовый сценарий и рассматривать расхождение как смену режима, а не как подтверждение.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
17 из 19 в дорожке «Historical analog comparison»
201261-71 с.Дальше про «Historical analog comparison»Постройте недельный аналог как датированный объект прогнозаСчитайте информативным только широкий последующий путь и позволяйте более коротким событиям приходить раньше или позже, не переписывая шаблон.
Все разборы дорожки · 19 разборов
  1. 1988Страх краха не проходит тест режима депрессии
  2. 1990Cycle-overlay октября 1987 и loss-trap
  3. 1990Построение вложенных четырехлетних рыночных циклов
  4. 1991Оценка квартальных серий доходности с помощью исторических аналогов
  5. 1992Оценка событий сплита в режимах коррекции и медвежьего рынка
  6. 1993Относительная сила mining-bullion как режим gold-sleeve
  7. 1994Двухгоризонтный разбор осциллятора широты рынка
  8. 1994Экстремальные снижения краткосрочных ставок как контекст режима для акций
  9. 1997Кластеризованные дни истинного диапазона как метка режима, а не прогноз вершины
  10. 2001Однонедельный прогноз методом ближайших соседей по паттернам лог-цен
  11. 2001Построение прогнозов методом ближайших соседей с гейтом фильтра тренда
  12. 2003Режимный контекст медвежьих ралли эпохи долга
  13. 2004Тестирование аналога акций и золота 1987 года по степени волны
  14. 2004Смещающиеся календарные режимы и аналоги электорального цикла
  15. 2006Выравнивание фаз бума на сахаре с сезонными аналогами
  16. 2009Консенсус толпы и несработавшие цели как контекст режима
  17. 2011Рассматривайте долгосрочный chart analog как сценарий режима
  18. 2012Постройте недельный аналог как датированный объект прогноза
  19. 2015От нарисованной ценовой фигуры к разбору случая с облаком событий
По областиСезонность и режимы93 разбораПо году201165 разборов
Все 19 разборов с записью «Historical analog comparison»
Тоже про «Historical analog comparison»5 разборов
2004Смещающиеся календарные режимы и аналоги электорального цикла1988Страх краха не проходит тест режима депрессии2003Режимный контекст медвежьих ралли эпохи долга2006Выравнивание фаз бума на сахаре с сезонными аналогами1990Построение вложенных четырехлетних рыночных циклов