Чек-лист диапазона премаркета для пробоев первого часа

Кейс последовательного пути решений

Архив фиксирует кейс: практический разбор того, как один трейдер объединил диапазон премаркета, структуру первого часа и лимиты риска в повторяемый путь решений.

Этот путь — процесс принятия решений торговой системы. Это последовательная процедура, которая решает, входить, наращивать размер или оставаться в стороне от сетапа, а не трактует одиночный графический паттерн как полную сделку.

Первый фильтр — диапазон премаркета

Практик рассматривал расположение диапазона индексов и ETF на премаркете как первый фильтр «идти или не идти», добавляя размер только когда широкий рынок уже находился за пределами диапазона high-low предыдущего дня.

Пробой в этом разборе — это движение, которое покидает диапазон high-low предыдущей сессии или короткую структуру чашки и трактуется как проверяемый сигнал, а не как гарантированное продолжение.

Структура первого часа после фильтра

Работа в первый час сочетала лидерство сектора в первые 20 минут, перекос ширины рынка и имена, которые выбивали новые двухдневные максимумы или минимумы, а не одиночный изолированный графический паттерн.

Предпочитаемый лонг-сетап — небольшой гэп до открытия примерно в половину пункта до пункта, затем бычья чашка, которая пробивалась чуть за пределы диапазона предыдущего дня на высоком объёме в первый час.

Как выбирались имена

Скан не был поиском по полной вселенной. Трейдер ранжировал несколько сотен символов по процентному изменению от открытия и вылавливал верхние зелёные и красные имена.

Кандидаты на дейтрейд фильтровались по ликвидности не менее примерно 15,000 акций в минуту, или примерно 1.5 млн акций в день, и по диапазону предыдущего дня примерно в полтора-два пункта.

Правило покрытия и небольшой заранее известный стоп

Шорты небольших продолжений гэпа вниз на премаркете покрывались правилом разворота по двум минутным свечам: две зелёные свечи после шорта, стоп покрытия на высоте реального тела второй свечи.

Риск ограничивался тем, что стоимость стопа держали небольшой по массиву сделок, чтобы ни одно имя не принимало на себя существенный риск счёта; этот подход трейдер связывал с низкими комиссиями за акцию. Эта граница — volatility position sizing: сайзинг и постановка стопа, которые удерживают долларовый риск убытка небольшим и известным до отправки ордера.

Что фильтры должны были отсекать

Процесс чек-листа — это предторговая последовательность, которая вся должна совпасть, прежде чем сетап торгуется: состояние рынка, ликвидность, паттерн, стоп и размер.

Названная ошибка номер один среди подготовленных трейдеров — переторговля рваных графиков и чтение изолированных паттернов без фильтров широкого рынка, сектора, времени дня и размера.