Skip to main content
Дорожка Scale-out position reduction
8 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0843-46

Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи

Этот архивный разбор фиксирует исторический рабочий процесс контртрендового лонга. Редакторское прочтение TradersWeek: рассматривать отскок как три гейта — сначала тест «прилипание против отрыва» относительно скользящих средних, затем определённый триггер разворота со стопом инвалидации, затем scale-out на последовательных средних, чтобы вход, стоп и выход оценивались как одна система.

  • Кульминационная распродажа определяется как минимум пятью подряд расширяющимися нисходящими барами, растущим объёмом, почти вертикальной траекторией и широким отрывом от скользящих средних — в отличие от power trend, который прилипает к этим средним.
  • Лонг не открывается во время падения и допускается только после триггера разворота, затем следующего восходящего бара, который торгуется выше максимума этого бара.
  • Стоп инвалидации стоит на один ценовой инкремент ниже минимума триггерного бара. Пробой этого минимума завершает попытку; в разборе не усредняют вниз.
  • Один задокументированный путь scale-out закрывает половину позиции на восьмипериодной простой скользящей средней, переносит стоп в безубыток и закрывает остаток на 20-периодной простой скользящей средней.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаScale-out position reduction22 разбораRule-based entry292 разбораMoving average597 разборов

Что фиксирует разбор

Этот архивный разбор описывает исторический рабочий процесс контртрендового лонга после водопадного снижения. Лонг не открывается, пока цена всё ещё падает.

Редакторское прочтение TradersWeek: тот же материал яснее как три последовательных гейта. Сначала классифицировать снижение. Затем допускать вход только после определённого триггера разворота. Затем сокращать позицию на последовательных скользящих средних, чтобы отскок оценивался как одна система входа, стопа и выхода, а не как одиночный прогноз.

Классифицировать снижение

Кульминационная распродажа — это снижение, движимое страхом, с серией расширяющихся нисходящих баров, растущим объёмом, почти вертикальной траекторией и широким отрывом от скользящих средних. В архивном рабочем процессе она определяется, когда как минимум пять подряд нисходящих баров расширяются по размеру, объём растёт, траектория почти вертикальна, а цена стоит далеко от скользящих средних.

Power trend — это устойчивое нисходящее движение с более однородным размером баров, более пологим наклоном и ценами, которые остаются близко к скользящим средним. Он определяется более однородным размером баров, более пологим примерно 45-градусным спуском и барами, которые остаются у скользящих средних, а не убегают от них.

Редакторское прочтение TradersWeek: этот первый гейт — тест «прилипание против отрыва». Широкий отрыв от средних поддерживает версию кульминационной распродажи. Бары, которые прилипают к средним, поддерживают power trend, где лонг по-прежнему не открывается.

Гейтировать лонг и задать инвалидацию

Лонг не открывается во время падения. Триггер разворота — это бар нерешительности, узкого диапазона или bottoming-tail, чей максимум должен быть пробит последующим восходящим баром, прежде чем лонг будет допущен. Архив допускает лонг только после того, как этот триггерный бар сформировался и следующий восходящий бар торгуется выше максимума этого бара.

Стоп инвалидации — это защитный выход, поставленный на один ценовой инкремент ниже минимума триггерного бара. В разобранном примере начальный защитный стоп стоит на один ценовой инкремент ниже минимума бара нерешительности. Пробой этого минимума рассматривается как инвалидация, а не как повод наращивать размер.

Если этот стоп срабатывает, разбор не усредняет вниз. Он ждёт более позднего сетапа на более низкой цене, потому что считается вероятным ещё одно нисходящее колено сопоставимого размера.

Задать размер позиции и делать scale-out

Размер позиции в разобранном примере задаётся из заранее определённого денежного риска, делённого на расстояние от входа до стопа, затем уменьшается до чётного лота, чтобы оставить запас на проскальзывание и издержки.

Scale-out — это поэтапное сокращение позиции на последовательных простых скользящих средних, причём оставшийся риск ужесточается после первого сокращения. Один задокументированный путь закрывает половину позиции на восьмипериодной простой скользящей средней, переносит стоп в безубыток и закрывает остаток на 20-периодной простой скользящей средней.

Альтернативный путь берёт первое сокращение на 20-периодной простой скользящей средней и держит остаток в расчёте на возможное продление к 200-периодной простой скользящей средней.

Интервал выборки и как часто используется паттерн

Те же правила барных паттернов описаны как применимые на большинстве интервалов выборки и особенно на дневных свинг-графиках. Одно- и двухминутные графики, как сказано, дают много ложных триггеров.

Разбор рассматривает частые еженедельные попытки этого контртрендового паттерна как признак того, что трейдер играет против обычных нисходящих трендов, а не выделяет редкие водопадные распродажи.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 18 в дорожке «Scale-out position reduction»
201145-45 с.Дальше про «Scale-out position reduction»Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выходfull-exit и scale-out — две процедуры после одного и того же rule-based-entry: закрыть всё на первой заранее заданной цели либо сократить размер там и оставить заявленный остаток по более позднему плану.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом
  2. 1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса
  3. 1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов
  4. 2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину
  5. 2005Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожидание
  6. 2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами
  7. 2010Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out
  8. 2011Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи
  9. 2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход
  10. 2012Минимальный scale-out как системный тест решения
  11. 2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска
  12. 2017Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода
  13. 2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении
  14. 2018Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней
  15. 2019Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержание
  16. 2019Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-out
  17. 2019Оценивайте первую сезонную прибыль long-put как экзамен на сопровождение
  18. 2019Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-out
По областиПравила входа и выхода327 разборовПо году2011131 разбор
Все 22 разбора с записью «Scale-out position reduction»
Тоже про «Scale-out position reduction»5 разборов
2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход2018Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом1989Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-in1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов