Skip to main content
Дорожка Walk-forward analysis
32 / 50
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0779-81

Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системы

Сгенерированный набор механических правил остаётся незавершённой лабораторной работой, пока walk-forward анализ, а не одиночный тест со статическими параметрами, не решит, сохраняет ли периодическая реоптимизация ту же процедуру входа, выхода и воздержания как единое целое.

  • Механическая торговая система — это полностью специфицированный набор правил входа, выхода и воздержания, который можно исполнять как одну процедуру исходя из состояния рынка и ограничений исполнения.
  • Оптимизация системы перебирает эти входы правил и полезна только тогда, когда выбранные значения затем проверяются после выхода из окна подгонки.
  • Walk-forward анализ заново оценивает те же входы на более позднем цикле реоптимизации и оценивает неизменённую процедуру на невидимых сегментах, включая эффективность walk-forward.
  • В материале непрерывная реоптимизация, стресс-тестирование и out-of-sample форвард-тесты, а не одно подогнанное окно, рассматривались как процесс, который решает, может ли кандидат покинуть этап моделирования.
Записи этого разбора3 записи
System optimization85 разборовТекущая дорожкаWalk-forward analysis95 разборовMechanical trading system158 разборов

Лабораторный набор правил

Проиллюстрированная механическая торговая система имела три настраиваемых входа: длину lookback для длинного входа, долю недавнего ценового диапазона для длинного входа и время по часам, используемое для закрытия шортов. Эти входы находились внутри полностью специфицированной процедуры, а не в свободном наборе идей с графика.

Длинные входы были лимитными ордерами на следующем баре, выставляемыми на долю недавнего диапазона от максимума до минимума ниже максимума сессии. Короткие входы были рыночными ордерами на следующем баре. Шорты закрывались по рынку после заданного времени по часам, кроме закрытия сессии, а к открытому риску прикреплялся фиксированный начальный стоп в 600 денежных единиц.

Процедура допускала не более одного входа за сессию, кроме закрытия сессии. Поэтому большинство баров было явным воздержанием, а не принудительной сделкой.

Первое статическое окно

Первое окно оценки было шестимесячным тестом со статическими параметрами. Оно было представлено лишь как основа для последующей работы по робастности, а не как окончательный вердикт по набору правил.

Оптимизация системы по трём входам могла дать подогнанное окно. Этот поиск оставался незавершённой лабораторной работой, пока выбранные значения не проверялись после выхода из окна подгонки.

Переоценка на более позднем цикле

Walk-forward анализ периодически заново оценивал те же входы, чтобы проверить, остаётся ли набор правил пригодным или является лишь численным мусором одного прогона подгонки. Сама процедура не менялась: правила входа, выхода и воздержания оставались одной механической торговой системой.

Входы реоптимизировались на цикле примерно 700 ценовых баров на внутридневном ряде рынка золота, а не оставлялись замороженными после исходного окна разработки. Это число баров и есть цикл реоптимизации: после его истечения процедура выбирает новый набор входов перед следующим невидимым тестом.

Карта из пяти категорий

Карта walk-forward оценивала кандидата по пяти категориям: общая прибыльность, эффективность walk-forward, устойчивость прибылей, распределение прибылей и максимальная просадка. Эффективность walk-forward сравнивает результаты невидимых сегментов с окнами подгонки, использованными для выбора входов.

Out-of-sample стресс-тест оценивает данные, которые не использовались для выбора текущих входов. В этом рабочем процессе он служит проходным или непроходным фильтром проектирования, а не повторным взглядом на исходный прогон подгонки.

Чистая прибыль в статическом окне по стороне сделок

На первом подогнанном окне TradeStation сгенерированная 5-минутная система по золоту зарабатывала с обеих сторон; основную часть чистой прибыли $18,900 по всем сделкам дали лонги. Эти три числа взяты из столбцов All / Long / Short сводки Performance Summary в TradeStation, а не с перерисованной кривой капитала.
На первом подогнанном окне TradeStation сгенерированная 5-минутная система по золоту зарабатывала с обеих сторон; основную часть чистой прибыли $18,900 по всем сделкам дали лонги. Эти три числа взяты из столбцов All / Long / Short сводки Performance Summary в TradeStation, а не с перерисованной кривой капитала.Gold futures (GC) · 5-minute bars · 2010-11-05T00:00:00.000Z по 2011-05-05T00:00:00.000Z

Один статический набор параметров на интервале 5 November 2010 to 5 May 2011; начальный стоп $600 выдерживался на каждой сделке. Это подогнанное лабораторное окно, а не последующий прогон walk-forward.

Выход с этапа моделирования

В материале непрерывная реоптимизация, стресс-тестирование и out-of-sample форвард-тесты рассматривались как процесс, который решает, может ли механическая торговая система покинуть этап моделирования. Одиночный статический бэктест этим процессом не был.

Факты архива описывают этот исторический рабочий процесс. Они не превращают лабораторный набор правил в готовую торговую рекомендацию.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
32 из 50 в дорожке «Walk-forward analysis»
201151-55 с.Дальше про «Walk-forward analysis»Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопыМеханическую процедуру можно искать в каталоге из 23 индикаторов и 9 типов ордеров, а не в неограниченном языке правил.
Все разборы дорожки · 50 разборов
  1. 1990Трёхоконная walk-forward оценка системы
  2. 1990Построение конструкционного слоя механической торговой системы
  3. 1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правил
  4. 1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forward
  5. 1992Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних
  6. 1992Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимы
  7. 1993Walk-forward-оценка прогнозов месячной доходности и реальных ставок
  8. 1993Построение walk-forward прогнозов с базовыми моделями линейной регрессии и скользящих средних
  9. 1993Walk-forward гибридные правила для межрыночных стеков прогноза
  10. 1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системы
  11. 1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системы
  12. 1996Недельная ширина рынка как одна процедура на неиспользованном окне
  13. 1996Walk-forward оценка правил облигационного фонда по золотому индексу
  14. 1996Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу
  15. 1996Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом
  16. 1997Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметров
  17. 1997Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка
  18. 1997Всплески солнечных пятен и walk-forward оценка адаптивного циклического правила
  19. 1997Walk-forward проверка тайминга по облигациям и ширине рынка
  20. 1998Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов тренда
  21. 1998Оценка кубического валютного тренда методом наименьших квадратов на walk-forward сегментах
  22. 1998Walk-forward оценка рекурсивных трендовых сигналов по иене
  23. 1999Проектирование личной системы в условиях психологии толпы
  24. 1999Walk-forward оценка полиномиального прогноза цены
  25. 2000Walk-forward оптимизация правил на угле наклона регрессии
  26. 2001Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуру
  27. 2001Проверяемые правила, когда описания систем иссякают
  28. 2002Оценка механических систем до определения размера позиции
  29. 2003Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правил
  30. 2007Оценка сезонных окон металлов в разных режимах
  31. 2007Оценка механических систем тайминга относительно базовых линий удержания
  32. 2011Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системы
  33. 2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы
  34. 2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы
  35. 2012Проектирование торговой системы с опорой на личность
  36. 2012Построение механической системы, начиная со scorecard
  37. 2012Построение скользящей средней advancer-decliner для ширины рынка
  38. 2012Поиск формулы как построение механической системы
  39. 2013Построение системы начиная с идентичности
  40. 2013Постройте свинг-систему от правил trading-bias до walk-forward
  41. 2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward
  42. 2014Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендах
  43. 2015Event-predictability против правил с позиционными ограничениями
  44. 2015Построение механических систем для walk-forward тестов
  45. 2016Когда протестированную систему нужно вывести из работы
  46. 2016Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входов
  47. 2018Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталога
  48. 2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода
  49. 2020Накопление простых идей для построения механической системы
  50. 2020Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forward
По областиПроектирование систем117 разборовПо году201165 разборов
Все 95 разборов с записью «Walk-forward analysis»
Тоже про «Walk-forward analysis»5 разборов
1990Построение конструкционного слоя механической торговой системыSystem optimization1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forwardSystem optimization1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правилSystem optimization1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системыSystem optimization1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системыSystem optimization