2016выпуск C0722-25
Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
В архиве дневные закрытия S&P квантовали как рост, падение или split-flat и оценивали смесь энтропией Шеннона. Идеализированный восходящий тренд находился далеко от случайной энтропии. Идеализированный канал находился близко к ней. На историческом окне SPX пересечения скользящих средних entropy-diff внутри высокоэнтропийной канальной зоны были представлены как точки-кандидаты для предпочтения следования за трендом. Редакторское прочтение: относитесь к этой оценке как к переключателю режимов, а к пересечению — только как к гипотезе, что рынок покидает канал.
- Дневные закрытия можно квантовать как рост, падение или split-flat, а затем оценивать энтропией Шеннона по этим двум исходам.
- Идеализированный восходящий тренд находился далеко от случайной энтропии, тогда как идеализированный канал находился близко к ней.
- Пересечения скользящих средних entropy-diff внутри высокоэнтропийной канальной зоны были представлены как точки-кандидаты для предпочтения процедуры следования за трендом процедуре канала.
- Редакторское прочтение: относитесь к энтропии Шеннона как к переключателю режимов, а к пересечению скользящих средних на ряде entropy-diff — только как к гипотезе, что рынок покидает канал.
Квантованные дни и энтропия Шеннона
Дневные закрытия S&P можно квантовать как рост, падение или split-flat по порогу 0.1 процента, при этом флэтовый день считается как половина дня роста и половина дня падения. Такая размеченная динамика от закрытия к закрытию — это квантованный день.
В этой схеме с двумя исходами энтропия Шеннона — это оценка рассеяния по частотам квантованных дней роста против дней падения. Более высокие значения означают более смешанное, менее направленное ценовое движение. Максимальная случайная энтропия равна 1 и соответствует равномерной смеси массы роста и падения.
Diff — это one minus рассчитанная энтропия, поэтому больший разрыв со случайной максимальной энтропией означает более одностороннюю, трендоподобную концентрацию.
Идеализированный тренд и канал
Идеализированный восходящий тренд, построенный с тем же квантованием, дал энтропию 0.544 и разрыв 45.64 процента от случайной энтропии.
Идеализированный канал дал гораздо меньший разрыв со случайной энтропией, чем трендовые конструкции; этот разрыв указан как diff 1.1 процента.
Точки-кандидаты в канальной зоне
Канальная зона — это отрезок высокоэнтропийного ценового движения с низким diff, который трактуют как боковой или консолидационный, а не направленный.
На SPX с January 2014 по March 2016 пересечения скользящих средних ряда entropy-diff внутри высокоэнтропийной канальной зоны были представлены как точки-кандидаты, в которых процедура следования за трендом становится правдоподобнее процедуры канала.
Пересечение скользящих средних diff — это пересечение скользящих средних на ряде entropy-diff, используемое как сигнал-кандидат, что канальный рынок может входить в тренд.
Закрытие S&P 500 на тестовом окне разности энтропии
Источник квантовал дневные движения с шагом 0.05 percent, рассчитывал 10-дневную энтропию Шеннона и строил diff = 1 − entropy вместе со скользящими средними за 15 и 20 дней, с разделением на 3.5 percent (зелёный тренд против красного канала). У этого осциллятора вторая ось 0–60 percent, и он не обводился, потому что на растре для неё нет делений шкалы.
Как три процедуры сочетаются друг с другом
Редакторское прочтение: оценка энтропии не заменяет следование за трендом, ценовой канал или пересечение скользящих средних. Это лишь способ спросить, какое из этих прочтений правдоподобнее.
Когда квантованные дни односторонни, а diff велик, процедура следования за трендом — более естественное соответствие. Когда энтропия высока, а diff мал, процедура ценового канала — более естественное соответствие. Пересечение скользящих средних относится к ряду entropy-diff, а не к цене, и только как кандидат на то, что канальная зона может заканчиваться.
Все разборы дорожки · 55 разборов
- 1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям
- 1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам
- 1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов
- 1988Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания
- 1989Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigma
- 1989Осциллятор close-minus-average для экстремумов канала
- 1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один клик
- 1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди
- 1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы
- 1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия
- 1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом
- 1993Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага
- 1993Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека
- 1993Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналом
- 1993Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового канала
- 1993Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагом
- 1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии
- 1995Валидированное построение линии тренда и ценового канала
- 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии
- 1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам
- 1998Коррекция 50% как тест режима канала
- 1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев
- 1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов
- 2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы
- 2001Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
- 2002Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового канала
- 2002Построение канала волна за волной для разметки Эллиотта
- 2002Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезы
- 2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы
- 2004Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона
- 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинах
- 2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала
- 2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса
- 2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выхода
- 2005Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе
- 2005Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфрейма
- 2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену
- 2006Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналов
- 2006Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазоне
- 2006Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силы
- 2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем
- 2009Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения
- 2010Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоям
- 2010Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённости
- 2010Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидации
- 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов
- 2012Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов
- 2014Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциями
- 2015Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёма
- 2015Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни
- 2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
- 2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit
- 2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру
- 2020Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопом
- 2025Использование многолетнего ценового канала IBM как учебного кейса по пробою