Входы в опционы по тренду и трейлинг-выходы

Одна процедура на всю кампанию

Полную опционную кампанию можно записать как одну процедуру, которая решает вопрос входа, первого снятия прибыли, трейлинга остатка и отказа от сетапов с событийным риском.

Правиловый вход — это заранее заданный чеклист, который говорит, когда сделка может начаться, когда нужно ждать и когда её пропускают. Трейлинг-выход — это стоп, который поднимают после первой цели по прибыли, чтобы остаток позиции мог продолжать следовать за трендом, пока движение не сорвётся.

Когда сделка может начаться

Правила входа в источнике отдают предпочтение ликвидным бумагам и подтверждённым пробоям, затем ждут ретеста, а не гонятся за первым гэпом или первым перекупленным значением.

Та же процедура рассматривает устойчиво перекупленные показания осциллятора как возможный фильтр продолжения, когда они соответствуют критериям системы, а не как автоматический сигнал шорта. Правила Percent-r относятся к этой роли: перекупленный или перепроданный осциллятор используется как фильтр продолжения, а не как автоматический сигнал разворота.

Ограничьте убыток до входа

Риск ограничивается до входа потолком убытка на сделку, описанным как в идеале 2 процента и не более 3 процентов от торгуемой книги.

Соотношение риск-доходность — это сравнение до входа того, сколько можно потерять, и того, сколько сетап может разумно вернуть. В этом рабочем процессе потолок убытка задаётся первым, чтобы это сравнение оставалось внутри известной границы.

Сначала цель, затем трейл

Правила выхода сочетают первоначальную цель, которая снимает часть риска, с трейлом, который можно перенести в безубыток, чтобы остаток позиции мог оставаться с трендом. После первой цели трейлинг-выход — это правило, которое держит остаток в движении, пока тренд не сорвётся.

Когда процедура пропускает сделку

Процедура пропускает покупку опционов непосредственно перед отчётностью или похожими гэпами событийного риска, потому что эти цены уже закладывают событие и могут аннулировать запланированный стоп. Пропуск — часть того же чеклиста, а не отдельное суждение.

Кредитные спреды с определённым риском представлены как способ оставаться бычьим или нейтральным, пока проданный опцион защищён более дешёвым длинным опционом под ним.