2016выпуск C0456
Ранжирование фьючерсов по исполняемой ликвидности и открытому интересу
Ранжирование фьючерсов по ликвидности можно читать как фильтр исполнения, который оценивает, насколько легко публичный контракт можно купить или продать. Относительная ликвидность контракта строится из равного долларового размера, открытого интереса и фактора объёма.
- Ранжирование фьючерсов по ликвидности оценивает, насколько легко публичный контракт можно купить или продать относительно других листинговых рынков.
- Относительная ликвидность контракта строится из числа контрактов, необходимых для равной долларовой прибыли, совокупного открытого интереса и фактора объёма, который снижает вес тонкой торговли.
- Рынки в верхней части рейтинга описываются как самые лёгкие для покупки и продажи; рынки в нижней части описываются как самые трудные.
- Значения в столбцах пропорциональны и имеют смысл только при сравнении с другими рынками в том же столбце, а не как самостоятельные торговые сигналы.
Что измеряет ранжирование
Ранжирование фьючерсов по ликвидности можно читать как фильтр исполнения, который оценивает, насколько легко публичный контракт можно купить или продать относительно других листинговых рынков.
Относительная ликвидность контракта — это ранжирование того, насколько легко листинговый фьючерсный рынок можно купить и продать, построенное из числа контрактов с равным долларовым масштабом, открытого интереса и поправки на объём.
Фильтр ликвидности — это отбор, который оставляет только рынки, чья активность книги заявок, спред, объём и торговые издержки поддерживают намеченный ордер на протяжении его жизненного цикла.
Масштабируйте размер к сопоставимому долларовому диапазону
Относительная ликвидность контракта строится из числа контрактов, необходимых для равной долларовой прибыли, совокупного открытого интереса и фактора объёма.
Число контрактов с равным долларовым масштабом определяется как долларовая стоимость тика, умноженная на трёхлетнюю максимальную ценовую экскурсию, так что каждый листинговый рынок масштабируется к сопоставимому долларовому диапазону. Эта величина — контракты для торговли ради равной долларовой прибыли: сколько контрактов одного фьючерсного рынка нужно, чтобы соответствовать потенциальному долларовому движению другого рынка на трёхлетнем ценовом диапазоне.
Затем проверьте, можно ли исполнить этот размер
Открытый интерес — это запас непогашенных фьючерсных контрактов, который вместе с объёмом используется, чтобы судить, можно ли исполнить выбранный размер.
Фактор объёма — это большее из 1 и экспоненты натурального логарифма объёма, делённого на натуральный логарифм 5000, минус 2, что снижает вес слабо торгуемых контрактов.
Число контрактов в равном долларовом выражении, ранжированное по относительной ликвидности фьючерсов
Источник определяет Contracts to Trade как произведение долларовой стоимости тика на трёхлетний максимальный ценовой ход, поэтому каждый столбец — сравнение в равном долларовом выражении. Сама относительная ликвидность в исходной таблице — лишь точечный столбик и здесь не является числовым рядом.
Как описывается список
Рынки в верхней части рейтинга описываются как самые лёгкие для покупки и продажи. Рынки в нижней части описываются как самые трудные.
В рейтинге за April 2016 E-mini S&P 500, 10-year T-note, T-bond и Ultra T-bond находятся на самом ликвидном конце списка, тогда как несколько сельскохозяйственных и металлических контрактов находятся ближе к наименее ликвидному концу.
Сопутствующий взгляд на использование маржи
Эффективная процентная маржа — это внесённая маржа, делённая на трёхлетний долларовый диапазон контракта, затем умноженная на сто, так что использование маржи можно сравнивать между контрактами.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1988Консенсус волнового счёта и подтверждение открытым интересом
- 1990Калибровка объёма и открытого интереса на поддержке и сопротивлении
- 1997Оценка объёма и открытого интереса после пересечений скользящей средней
- 2003Построение карты расчетов на экспирации по биржевому открытому интересу
- 2010Фильтр ликвидности фьючерсов по равнодолларовому размеру и открытому интересу
- 2010Отсеивайте фьючерсы по торгуемой ликвидности до определения размера позиции
- 2011Отбирайте ликвидность фьючерсов по открытому интересу и равному долларовому размеру
- 2011Постройте дневной фильтр инициатора по цене, открытому интересу и объёму лидирующего контракта
- 2012Ранжирование фьючерсных рынков по исполняемой ликвидности
- 2013Равнодолларовый открытый интерес как фильтр ликвидности фьючерсов
- 2013Фильтруйте фьючерсы по открытому интересу и относительной ликвидности
- 2015Фильтрация фьючерсных контрактов по открытому интересу и объёму
- 2015Сначала отбирайте биржевые фьючерсы по исполняемой ликвидности
- 2015Lookback денежного потока против агрегированного открытого интереса
- 2016Ранжирование фьючерсов по исполняемой ликвидности и открытому интересу
- 2018Ликвидность фьючерсов и открытый интерес как фильтр исполнения
- 2019Оцените ликвидность фьючерсов с помощью открытого интереса и фильтров equal-dollar
- 2019Отбирайте фьючерсные контракты по открытому интересу и ликвидности
- 2020Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности и открытому интересу
- 2020Ранжирование ликвидности фьючерсов до размещения заявки