Постройте правила входа HHLLS по пересечению и пробою

Сначала постройте пару hhlls

Система hhlls — это парный higher-high и lower-low stochastic, который используют, чтобы классифицировать гипотезы тренда, коррекции и разворота.

higher-high-stochastic — это линия импульса от 0 до 100 на основе максимумов, которая измеряет, насколько сильны недавние более высокие максимумы относительно самого слабого максимума в lookback.

lower-low-stochastic — это линия импульса от 0 до 100 на основе минимумов, которая измеряет, насколько глубоки недавние более низкие минимумы относительно самого сильного минимума в lookback.

Lookback и сглаживание по умолчанию

Конструкция по умолчанию использует 20-периодный lookback, затем сглаживает сырые значения на основе максимумов и минимумов 20-дневными экспоненциальными скользящими средними, чтобы пара сильнее реагировала на недавние более высокие максимумы или более низкие минимумы.

Обе сглаженные линии ограничены диапазоном от 0 до 100, и достижение этих экстремумов потребовало бы 20 подряд самых высоких максимумов или самых низких минимумов для 100 либо 20 подряд не-более-высоких максимумов или не-более-низких минимумов для 0.

Классифицируйте edge-zone

Типичные зоны перекупленности и перепроданности — выше 60 и ниже 10.

Базовое правило преимущества считает быков контролирующими ситуацию, когда линия high выше 50, а линия low ниже 50, и медведей контролирующими, когда эти положения меняются местами.

edge-zone — это разделение по срединной линии 50.

Потребуйте пересечение линий или confirmation-break

Бычья дивергенция определяется как более низкий минимум цены при более высоком максимуме линии low. Медвежья дивергенция — это более высокий максимум цены при более низком максимуме линии high.

Дивергенции не считаются завершёнными разворотами, пока их не подтвердит пробой поддержки или сопротивления на ценовом графике либо пересечение противоположной линией уровня 50 снизу вверх. confirmation-break — это обязательное второе событие.

Исторические последовательности подтверждения

На проиллюстрированном восходящем тренде S&P 500 пробой линии low выше 50 в mid-October 2014 позже был отменён, когда линия high превысила 50 в конце месяца, а за пробоем поддержки August 20, 2015 четыре дня спустя линия low поднялась выше 50.

На проиллюстрированной последовательности Dow 2011 пробой поддержки плюс пересечение линии low выше 50 отметили начало коррекции, а более поздний пробой трендовой линии плюс пересечение линии high выше 50 отметили конец этой коррекции.

Конструкции формирующегося тренда

Конструкция emerging-uptrend — это растущая линия high при падающей линии low. Конструкция emerging-downtrend — это резко растущая линия low при падающей линии high.

Обе предназначены для сочетания с поддержкой и сопротивлением для подтверждения входа и выхода.

Добавьте дополнительную свинг-конструкцию

Дополнительная свинг-конструкция ждёт, пока цена пробьёт вверх 100-дневную, а затем 200-дневную простую скользящую среднюю, начиная с небольшой первой позиции на более близком пробое и добавляя только после более позднего пробоя. Эта двухшаговая последовательность и есть pilot-scale-in.

Эта свинг-конструкция ограничивает риск начальным и трейлинг-стопом максимум в 2 доллара на свинг-сделках с акциями. Этот начальный и трейлинг-стоп с фиксированной суммой в долларах и есть bounded-trail.

Затем она задаёт цель выхода как половину 90-дневного диапазона, прибавленную к входу. Эта цель выхода и есть range-fraction-target.