2016выпуск C0317-22
Трёхслойная секторная карта вокруг недели заседания по политике
Историческая sector-etf-panel строила карты volume-profile на in-sample-window, затем проверяла более поздние out-of-sample-bars, чтобы реакции на спроецированных supply-and-demand-areas не использовались в расчёте. Зоны высокого объёма рассматривались как large-participant-footprints, тонкие линии thin-poc — как вероятные цены ускорения, а коррекции Фибоначчи — как независимые контрольные точки для всё ещё не нарушенного тренда.
- Карту volume-profile секторных ETF S&P 500 можно построить на in-sample-window и затем проверить на отложенных out-of-sample-bars, чтобы более поздние реакции на спроецированных supply-and-demand-areas не использовались в расчёте.
- Зоны высокого объёма читаются как large-participant-footprints: более поздний отбой — это сохраняющийся интерес, а принятие — ослабевающий интерес и возможный боковик.
- fibonacci-checkpoint — это вторая, независимая локация, которая может подтвердить или опровергнуть гипотезу тренда по volume-profile.
- Правило закрытия сопоставляло объёмные локации крупных участников с движением цены на ключевых коррекциях Фибоначчи, чтобы судить, где спрос и предложение выглядели сильнее или слабее.
Живой экзамен для sector-etf-panel
Редакторское чтение: запланированную неделю заседания по политике можно рассматривать как живой экзамен для трёхслойной секторной карты. Зоны объёма аукциона выступают фильтром исполнения. large-participant-footprints в стиле Wyckoff выступают поведенческой гипотезой. Коррекции Фибоначчи выступают независимой контрольной точкой, которая может опровергнуть всё ещё не нарушенный тренд.
Рабочий процесс архива строил карту volume-profile секторных ETF S&P 500 на in-sample-window и затем проверял более поздние отложенные бары. Это разделение оставляло реакции на спроецированных supply-and-demand-areas вне расчёта.
В демонстрации использовался дневной график XLB, заканчивающийся August 17, 2015, с 800 барами in-sample, затем вид расширялся до September 17, 2015, пока ожидалось обновление заседания по политике.
Что отмечал оверлей XLB
На этой карте XLB оверлей отметил три основные точки контроля внутри зон высокого объёма, пять малых точек контроля и одну точку контроля внутри weak-volume-area. Эти уровни точки контроля затем проецировались на более поздние бары.
Как читались цветовые зоны
Синие зоны высокого объёма рассматриваются как прежние large-participant-footprints. Более поздний возврат, который отбивает цену, читается как сохраняющийся интерес. Принятие внутрь зоны читается как ослабевающий интерес и возможный боковик.
Редакторское чтение: более поздний возврат — это тест в стиле Wyckoff, активен ли ещё этот large-participant-footprint.
Зелёные зоны низкой активности рассматриваются как цены с малым интересом крупных участников. Рабочее допущение состоит в том, что цена может ускориться через них, если более широкий экономический сценарий не изменился.
Тонкие красные линии точки контроля рассматриваются как thin-poc — узкая цена высокого объёма, где могут скапливаться стоп-заявки. Пересечение этих линий ожидаемо даёт ускорение.
Что показали более поздние бары XLB
В расширенном окне XLB более поздний спад остановился на основной точке контроля синей зоны около 39.50 и дал быстрый отбой. Эта реакция читалась как всё ещё активный покупательский интерес на этом уровне.
Энергетика, финансы и остальная панель
После August 17, 2015 XLE пробил ниже 65.78, быстро прошёл weak-volume-area под ним, затем восстановился. Это оставило 65.78 следующим сопротивлением, а более высокую синюю зону около 75.00 — более дальним ориентиром вверх.
XLF читался как всё ещё находящийся в восходящем тренде, потому что последний откат не пробил первую коррекцию Фибоначчи 61.8%, а цена также оставалась зажатой между основными точками контроля на 22.00 и 24.20.
Редакторское чтение: эта коррекция 61.8% — это fibonacci-checkpoint. Это независимая локация, которая может подтвердить или опровергнуть гипотезу восходящего тренда по volume-profile.
По остальным секторам пробой или удержание Фибоначчи использовались вместе с картой объёма. Коррекция 50% у XLU не удержалась. XLI показал 49% объёма у максимумов и риск weak-volume ниже 47.60.
Правило закрытия сопоставляло объёмные локации крупных участников с движением цены на ключевых коррекциях Фибоначчи, чтобы судить, где спрос и предложение выглядели сильнее или слабее.
Дневная цена XLB относительно контроля 39.50
Наложение профиля объёма построено по 800 внутривыборочным дневным барам, оканчивающимся 17 August 2015; более поздние бары оставлены вне выборки, чтобы реакции в этих зонах не входили в расчёт.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 2005Затухающие полосы объёма как остаточный инвентарь аукциона
- 2008Построение аукционных зон по барам равного объёма и открытого интереса
- 2010Построение дневных уровней пробоя volume profile
- 2010Построение карт volume profile для поддержки и сопротивления
- 2015Профиль объёма SPY как карта поддержки и пробоя
- 2016Трёхслойная секторная карта вокруг недели заседания по политике
- 2017Трёхчастный скрининг ликвидности до того, как фьючерсная идея становится исполняемой
- 2020Двухгейтовый фильтр ликвидности перед выбором фьючерсного ордера