2016выпуск C0533-38
Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stop
Исторический рабочий процесс Swing trading рассматривает методологию, психологию и мани-менеджмент как одну процедуру, а затем объединяет идентификацию тренда, вход на первом откате и Break-even stop, чтобы работу можно было оценивать по соблюдению правил, а не по любому отдельному исходу.
- Полная торговая процедура рассматривается как три неразрывные части: методология, психология и мани-менеджмент, поэтому улучшение любой одной части, как ожидается, укрепляет остальные.
- Задуманная последовательность Swing trading состоит в том, чтобы сначала определить существующий или зарождающийся тренд, дождаться отката и затем искать отскок в направлении тренда, а не прогнозировать удалённые ценовые уровни.
- Когда достигнута первоначальная свинг-цель, равная исходному расстоянию стопа, половина позиции закрывается, а оставшийся стоп поднимается до Break-even stop до того, как будет использован любой более широкий трейлинг.
- Процедура оценивается по тому, соблюдались ли правила входа, выхода и воздержания, а не по тому, принесла ли корректно исполненная сделка убыток.
Одна процедура, три части
Полная торговая процедура рассматривается как три неразрывные части: методология, психология и мани-менеджмент. Улучшение любой одной части, как ожидается, укрепляет остальные.
Описанный здесь рабочий процесс включает последовательность Swing trading, Trading psychology process для проверки того, соблюдались ли правила, и Break-even stop после первого частичного закрытия.
Задуманная свинг-последовательность
Задуманная последовательность Swing trading состоит в том, чтобы сначала определить существующий или зарождающийся тренд, дождаться отката и затем искать отскок в направлении тренда. Удалённые ценовые уровни не являются целью сетапа.
Два сетапа зарождающегося тренда
Один сетап зарождающегося тренда, называемый first thrust, определяется как резкое движение от крупного многолетнего или исторического минимума. После этого движения задуманным входом является первый небольшой откат.
Второй сетап зарождающегося тренда, называемый bowtie, определяется пересечением 10-дневной простой скользящей средней с 20-дневной и 30-дневной экспоненциальными скользящими средними примерно в пределах трёх-четырёх баров. После этого пересечения для входа используются первые признаки отката.
Частично закройте позицию, затем используйте Break-even stop
Процесс устроен так, что когда достигнута первоначальная свинг-цель, равная исходному расстоянию стопа, половина позиции закрывается, а оставшийся стоп поднимается до безубытка до того, как будет использован любой более широкий трейлинг.
Поднятие стопа до Break-even stop после этого первого частичного закрытия формулируется как превращение оставшейся свинг-позиции в более длинное удержание только если тренд продолжается, при этом исход остаётся ограниченным, если тренд не продолжается.
Разбор процесса как диагностика
Разбор процесса используется как диагностика. К типичным сбоям относят несоблюдение стопов, взятие посредственных сетапов, овертрейдинг и совершение внутридневных сделок, когда задуманный горизонт — позиционная сделка.
Корректно исполненная сделка, которая принесла убыток, сама по себе не является доказательством того, что процедура не сработала.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом
- 1988Пробой диапазона открытия, предпочтение stretch и стопы по времени
- 2002Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стоп
- 2013Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живым
- 2014Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубыток
- 2016Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stop
- 2018Бюджет риска кредитного спреда за пределами поддержки
- 2019Стопы в безубыток требуют новой инвалидации
- 2020Наращивание позиции по моментуму и стопы безубыточности на середине