2016выпуск C0323-24
Стройте математическое ожидание, ограничивая убытки и размер выигрышей
На серии сделок математическое ожидание объединяет то, как часто встречаются прибыльные и убыточные сделки, со средним размером каждой группы. Средний размер выигрыша и средний размер проигрыша можно контролировать независимо от надежности, в том числе через ограничение среднего убытка и наращивание прибыльной позиции.
- На серии сделок математическое ожидание — это совокупный эффект того, как часто встречаются прибыльные и убыточные сделки и насколько велика каждая группа в среднем.
- С точки зрения математического ожидания последовательности сделок отбор и тайминг значат меньше, чем при оценке одной сделки.
- Ограничение среднего убытка не даёт типичной убыточной сделке превысить выбранный размер, и самого выхода достаточно — без прогнозного анализа.
- Наращивание прибыльной позиции может увеличить средний размер выигрыша независимо от того, сколько прибыльных или убыточных сделок происходит.
Математическое ожидание на серии сделок
На серии сделок итоговый результат можно выразить двумя частями: как часто встречаются прибыльные и убыточные сделки и каков средний размер каждой группы. Математическое ожидание — это этот совокупный эффект.
С точки зрения математического ожидания последовательности сделок отбор и тайминг значат меньше, чем при оценке одной сделки.
Надежность и независимое управление размером
Доля прибыльных сделок относительно убыточных называется надежностью. Повышать долю прибыльных сделок на более высоких уровнях становится труднее: переход с 40% на 50% описывается как гораздо более сложный, чем переход с 30% на 40%.
Средний размер выигрыша и средний размер проигрыша можно контролировать независимо от того, сколько прибыльных или убыточных сделок происходит.
Ограничение среднего убытка до входа
Если каждая убыточная сделка закрывается при максимальном убытке 3%, средний убыток не может превысить эту границу, и самого выхода достаточно — без прогнозного анализа.
Ограничение среднего убытка — это заранее заданный выход, который не даёт типичной убыточной сделке превысить выбранный размер.
Наращивание прибыльной позиции после подтверждения
Средний размер выигрыша можно увеличить, добавляя к позициям, которые продолжают подтверждать, что становятся более крупными выигрышами.
Наращивание прибыльной позиции означает добавление экспозиции только после того, как позиция продолжает подтверждать, что становится более крупным выигрышем.
Все разборы дорожки · 22 разбора
- 1995Предторговый чек-лист, который ограничивает убыток до ордера
- 1998Аудит журнала по выходам, payoff и пересечениям
- 1998Фильтр return-to-loss для оценки с учётом просадки
- 2000Сочетайте историческую волатильность с фильтрами отношения доходности к убытку
- 2001Конструкция credit-spread, которая может провалиться ещё до отправки любой заявки
- 2002Оценка механических систем на рынке трейдеров
- 2002Прибыльность как граница, задаваемая RWL и комиссией
- 2004Матрица безубыточности для дейтрейдинга: размер и винрейт
- 2006Пропуск, размер и математическое ожидание как одна процедура
- 2006Проверяемая внутридневная процедура от сетапа до стэнд-дауна
- 2007Плановое предложение ликвидности в точке перегиба
- 2011Стиленезависимый фильтр математического ожидания для оценки систем
- 2011Отделяйте покупательную способность от размещённого рискового капитала
- 2012Проектируйте до торговли: тестирование механических систем
- 2014Идеальный трейдер задним числом как претрейд-фильтр
- 2014Когда математическое ожидание и лимиты просадки расходятся
- 2015Сигнал, подтверждение и инвалидация до сделки
- 2015Оцените выигрыш, боковик и убыток до входа в акцию
- 2016Стройте математическое ожидание, ограничивая убытки и размер выигрышей
- 2017Оцените математическое ожидание, прежде чем принимать сделку
- 2017Тесты лестницы размера для ограничений просадки и математического ожидания
- 2017Оценить разрыв корреляции high-yield как одну зафиксированную процедуру