Построение лонга gap-fill как единого чеклиста входа и выхода

Сконструированная процедура

Архивный процесс рассматривает лонг gap-fill как последовательность, которая уже завершена до того, как допускается любой ордер. Сканы unfilled-gap и extreme daily-percentage сначала собирают кандидатов. Только после этого срабатывают правила входа и выхода.

Gap-fill — это возврат цены в торговый диапазон предыдущей сессии после разрыва на открытии. Opening-window — ночной или предсессионный гэп, который оставляет пустоту между вчерашним закрытием и первыми сегодняшними принтами.

Скрин opening-window

Гэп больше 10 percent рассматривается как экстремум, который часто торгуется обратно в диапазон предыдущей сессии. Сканы unfilled-gap и extreme daily-percentage используют эту трактовку, чтобы собрать кандидатов до запуска правил входа и выхода.

Вселенная брейкаута ограничена акциями по цене 20 to 70 dollars, диапазоном high-low предыдущего дня не менее one point и объёмом не менее 15,000 shares в минуту. Эти фильтры применяются к просканированным именам до того, как можно рассматривать rule-based-entry.

Подтверждение после открытия

После большого нисходящего гэпа открытия лонг рассматривается только если цена начинает расти после открытия, а не в момент самой печати гэпа. Визуальное подтверждение лонга — движение выше небольшого cup-base или consolidation-breakout через полосу консолидации 50-cent.

Cup-base — небольшая округлая пауза, которая после пробоя подтверждает восходящий тренд после открытия для лонга. Consolidation-breakout — принт через узкую боковую полосу, используемый как триггер, а не сам гэп. Rule-based-entry — лонг, который допускается только после того, как заданные условия состояния рынка, паттерна и ликвидности все истинны.

Когда система остаётся во флэте

Рваные или низколиквидные графики исключаются. Графики с широким диапазоном и явным трендом — целевая рабочая выборка. Abstention-filter — правило, которое держит систему во флэте на рваных или тонко торгуемых графиках.

Редакторское прочтение: если скрин opening-window, фильтры вселенной или паттерн после открытия не выполняются, процедура завершена и система остаётся во флэте.

Выход с трейлом fixed-cent

Сконструированный внутридневной выход использует начальный и трейлинг-стоп величиной до 40 cents. Трейлинг-стоп — защитный выход, который следует за благоприятной ценой на заданное максимальное расстояние.

Редакторское прочтение: указание трейла в момент определения входа удерживает выход внутри той же процедуры, что и сигнал.